Сравнение MSFU с MSFT
MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 3 years, MSFU returned -0.38%/yr vs 9.26%/yr for MSFT. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -27.75%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
MSFU
- 1 день
- -6.29%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- -27.75%
- 6 месяцев
- -26.97%
- 1 год
- -26.68%
- 3 года*
- -0.38%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам MSFU и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -27.75% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -6.82% |
Correlation
The correlation between MSFU and MSFT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г. | 1.00 |
The correlation between MSFU and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFU vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MSFU
MSFT
Сравнение MSFU c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.97 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.21 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | -0.44 | -0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.28 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.75 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и MSFT
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -69.38% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -33.91% | -25.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.83% | -33.91% | -25.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.08% | -20.67% | -23.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.51% | -21.78% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.95% | 15.95% | +15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и MSFT
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 9.95% | +9.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.33% | 22.34% | +22.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.14% | 25.12% | +25.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.32% | 26.63% | +19.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.32% | 27.04% | +19.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и MSFT
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, что больше доходности MSFT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 10.95% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSFU and MSFT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSFU has higher volatility (19.77%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.28 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFU и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор