PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFU с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFU с MSFT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Microsoft Corporation (MSFT).

MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFU или MSFT.

Корреляция

Корреляция между MSFU и MSFT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFU:

-0.05

MSFT:

0.28

Коэф-т Сортино

MSFU:

0.33

MSFT:

0.63

Коэф-т Омега

MSFU:

1.04

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

MSFU:

-0.03

MSFT:

0.34

Коэф-т Мартина

MSFU:

-0.06

MSFT:

0.75

Индекс Язвы

MSFU:

24.39%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

MSFU:

51.05%

MSFT:

25.63%

Макс. просадка

MSFU:

-48.11%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

MSFU:

-23.15%

MSFT:

-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 4.30%.

MSFU

С начала года

0.72%

1 месяц

23.92%

6 месяцев

-1.37%

1 год

-2.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFT

С начала года

4.30%

1 месяц

12.35%

6 месяцев

4.25%

1 год

7.22%

5 лет

19.99%

10 лет

26.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFU и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг риск-скорректированной доходности MSFU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFU c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и MSFT

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности MSFT в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		6.85%7.00%2.11%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок MSFU и MSFT

Максимальная просадка MSFU за все время составила -48.11%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и MSFT

Загрузка...