Сравнение MSFU с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Microsoft Corporation (MSFT).
MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFU и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFU и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -44.41% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -6.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -44.41%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.45%.
MSFU
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -15.01%
- С начала года
- -44.41%
- 6 месяцев
- -53.50%
- 1 год
- -20.19%
- 3 года*
- -1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFU vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MSFU
MSFT
Сравнение MSFU c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.10 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | 0.04 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.03 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.07 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.10 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.73 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между MSFU и MSFT составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и MSFT
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.23% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и MSFT
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -69.38% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -33.91% | -25.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.97% | -31.58% | -25.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -21.77% | +6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 12.61% | +11.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и MSFT
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 6.23% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 19.13% | +20.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.74% | 26.44% | +26.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 26.16% | +18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 26.88% | +18.25% |