Сравнение MSFU с MSFT
MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Microsoft Corporation (150%), while MSFT (Microsoft Corporation) is a stock. Over the past 3 years, MSFU returned -9.21%/yr vs 4.54%/yr for MSFT. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MSFU и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFU показывает доходность -45.68%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -22.33%.
MSFU
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -45.68%
- 6 месяцев
- -46.49%
- 1 год
- -49.63%
- 3 года*
- -9.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- -22.33%
- 6 месяцев
- -22.85%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 23.85%
Сравнение доходности по годам MSFU и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -45.68% | 13.36% | 5.80% | 83.04% | -13.28% |
MSFT Microsoft Corporation | -22.33% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -5.04% |
Correlation
The correlation between MSFU and MSFT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between MSFU and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFU vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MSFU
MSFT
Сравнение MSFU c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFU | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 0.86 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.66 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.32 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFU и MSFT
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -69.38% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -33.91% | -25.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.83% | -33.91% | -25.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.95% | -30.58% | -27.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.98% | -21.79% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.19% | 17.08% | +16.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и MSFT
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 11.34%. Это указывает на то, что MSFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFU | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.49% | 11.34% | +11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.49% | 22.94% | +23.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.94% | 26.02% | +25.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.60% | 26.79% | +19.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.60% | 27.09% | +19.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и MSFT
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.56%, что больше доходности MSFT в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.95% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.56% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSFU and MSFT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSFU has higher volatility (22.49%) compared to MSFT (11.34%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFU и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор