Сравнение MSFU с MSFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).
MSFU и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFU и MSFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFU и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | -44.41% | 13.36% | -8.36% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -44.17% | 16.99% | -9.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFU показывает доходность -44.41%, а MSFL немного выше – -44.17%.
MSFU
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -15.01%
- С начала года
- -44.41%
- 6 месяцев
- -53.50%
- 1 год
- -20.19%
- 3 года*
- -1.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -14.81%
- С начала года
- -44.17%
- 6 месяцев
- -52.78%
- 1 год
- -17.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFU и MSFL
MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.
Доходность на риск
MSFU vs. MSFL — Ранг доходности на риск
MSFU
MSFL
Сравнение MSFU c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFU | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | -0.34 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | -0.16 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.25 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.62 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFU | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.34 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.47 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между MSFU и MSFL составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFU и MSFL
Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 14.23%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFU Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares | 14.23% | 8.15% | 7.00% | 2.11% | 0.54% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFU и MSFL
Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и MSFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFU | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.83% | -59.39% | -0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.83% | -59.39% | -0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.97% | -56.49% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.04% | -19.49% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.13% | 23.86% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFU и MSFL
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеют волатильность 12.60% и 12.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFU | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 12.60% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 39.11% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.74% | 52.79% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.13% | 47.86% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.13% | 47.86% | -2.73% |