PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFU с MSFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFU с MSFL

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).

MSFU и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFU или MSFL.

Корреляция

Корреляция между MSFU и MSFL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFU:

-0.05

MSFL:

-0.03

Коэф-т Сортино

MSFU:

0.33

MSFL:

0.37

Коэф-т Омега

MSFU:

1.04

MSFL:

1.05

Коэф-т Кальмара

MSFU:

-0.03

MSFL:

-0.00

Коэф-т Мартина

MSFU:

-0.06

MSFL:

-0.00

Индекс Язвы

MSFU:

24.39%

MSFL:

23.92%

Дневная вол-ть

MSFU:

51.05%

MSFL:

51.16%

Макс. просадка

MSFU:

-48.11%

MSFL:

-47.70%

Текущая просадка

MSFU:

-23.15%

MSFL:

-21.89%

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у MSFL с доходностью 1.85%.

MSFU

С начала года

0.72%

1 месяц

23.92%

6 месяцев

-1.37%

1 год

-2.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFL

С начала года

1.85%

1 месяц

24.32%

6 месяцев

-0.08%

1 год

-1.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MSFU и MSFL

MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.

MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFU и MSFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг риск-скорректированной доходности MSFU, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг риск-скорректированной доходности MSFL, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFU c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа MSFL равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и MSFL

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		6.85%7.00%2.11%0.54%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFU и MSFL

Максимальная просадка MSFU за все время составила -48.11%, примерно равная максимальной просадке MSFL в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и MSFL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и MSFL

Загрузка...