PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MSFU с MSFL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MSFU и MSFL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение MSFU с MSFL

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL).

MSFU и MSFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSFU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (150%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. MSFL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 15 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MSFU или MSFL.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MSFU:

0.11

MSFL:

0.15

Коэф-т Сортино

MSFU:

0.31

MSFL:

0.37

Коэф-т Омега

MSFU:

1.04

MSFL:

1.05

Коэф-т Кальмара

MSFU:

-0.04

MSFL:

-0.00

Коэф-т Мартина

MSFU:

-0.09

MSFL:

-0.01

Индекс Язвы

MSFU:

24.73%

MSFL:

24.22%

Дневная вол-ть

MSFU:

51.38%

MSFL:

51.50%

Макс. просадка

MSFU:

-48.11%

MSFL:

-47.70%

Текущая просадка

MSFU:

-15.96%

MSFL:

-14.37%

Доходность по периодам

С начала года, MSFU показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у MSFL с доходностью 11.66%.

MSFU

С начала года

10.14%

1 месяц

16.08%

6 месяцев

7.82%

1 год

5.21%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFL

С начала года

11.66%

1 месяц

16.47%

6 месяцев

9.49%

1 год

7.23%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Сравнение комиссий MSFU и MSFL

MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.

MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MSFU и MSFL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг риск-скорректированной доходности MSFU, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFU, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг риск-скорректированной доходности MSFL, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFL, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MSFU c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет 0.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFL равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и MSFL

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		6.27%7.00%2.11%0.54%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFU и MSFL

Максимальная просадка MSFU за все время составила -48.11%, примерно равная максимальной просадке MSFL в -47.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и MSFL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и MSFL

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеют волатильность 16.67% и 16.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...