PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFU с MSFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFU с MSFL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFU (Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MSFU is passively managed, while MSFL is actively managed. Over the past year, MSFU returned -26.68% vs -25.22% for MSFL. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MSFU charges 1.04%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.

Доходность

Сравнение доходности MSFU и MSFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFU показывает доходность -27.75%, а MSFL немного выше – -27.69%.

MSFU

1 день
-6.29%
1 месяц
5.53%
С начала года
-27.75%
6 месяцев
-26.97%
1 год
-26.68%
3 года*
-0.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFL

1 день
-6.43%
1 месяц
5.25%
С начала года
-27.69%
6 месяцев
-26.50%
1 год
-25.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFU и MSFL

2026 (YTD)20252024
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		-27.75%13.36%-8.36%
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		-27.69%16.99%-9.07%

Correlation

The correlation between MSFU and MSFL is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2024 г.

1.00

The correlation between MSFU and MSFL has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MSFU и MSFL

Секторы
MSFU
MSFL

Технологии

100.0%
66.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

MSFU
100.0%
MSFL
66.6%

Сырьевые материалы

MSFU

-

MSFL

-

Коммуникационные услуги

MSFU

-

MSFL

-

Потребительский циклический сектор

MSFU

-

MSFL

-

Потребительский защитный сектор

MSFU

-

MSFL

-

Энергетика

MSFU

-

MSFL

-

Финансовые услуги

MSFU

-

MSFL

-

Здравоохранение

MSFU

-

MSFL

-

Промышленность

MSFU

-

MSFL

-

Недвижимость

MSFU

-

MSFL

-

Коммунальные услуги

MSFU

-

MSFL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares

GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF

Часто сравнивают с MSFU:
MSFU с MSFTMSFU с MSFXMSFU с TQQQMSFU с AAPLMSFU с QLDMSFU с APLYMSFU с SOXL
Часто сравнивают с MSFL:
MSFL с MSFXMSFL с MSFTMSFL с FBLMSFL с GGLLMSFL с TQQQMSFL с TSMXMSFL с APLY

Доходность на риск

MSFU vs. MSFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFU
Ранг доходности на риск MSFU: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFU: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFU: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFU: 55
Ранг коэф-та Мартина
MSFL
Ранг доходности на риск MSFL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFL: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFL: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFL: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFU c MSFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFUMSFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
-0.50

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
-0.42

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.94

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.43

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

-0.83

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFU vs. MSFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFU на текущий момент составляет -0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFL равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFU и MSFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFUMSFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

-0.50

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.23

+0.42

Просадки

Сравнение просадок MSFU и MSFL

Максимальная просадка MSFU за все время составила -59.83%, примерно равная максимальной просадке MSFL в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFU и MSFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFUMSFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.83%

-59.39%

-0.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.83%

-59.39%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.08%

-43.65%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.51%

-21.58%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.95%

30.61%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFU и MSFL

Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares (MSFU) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) имеют волатильность 19.77% и 19.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFUMSFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.77%

19.81%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.33%

45.23%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.14%

50.19%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.32%

49.60%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.32%

49.60%

-3.28%

Сравнение комиссий MSFU и MSFL

MSFU берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии MSFL в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFU и MSFL

Дивидендная доходность MSFU за последние двенадцать месяцев составляет около 10.95%, тогда как MSFL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
MSFL
GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFU
Direxion Daily MSFT Bull 2X Shares		10.95%8.15%7.00%2.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MSFU and MSFL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MSFL has higher volatility (19.81%) compared to MSFU (19.77%). In terms of maximum drawdown, MSFU dropped -59.83% vs MSFL's -59.39%.

On 1-year performance, MSFL leads with -25.22% vs -26.68% for MSFU. On fees, MSFU is cheaper at 1.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSFL has performed better with a -25.22% return vs -26.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.15% for MSFL.

MSFU has the higher dividend yield at 10.95%, compared with 0.00% for MSFL.

They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.04% for MSFU and 1.15% for MSFL.

MSFL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.50 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFU и MSFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор