Сравнение MSFT с QCOM
MSFT (Microsoft Corporation) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT in Software - Infrastructure, QCOM in Semiconductors. Over the past 10 years, MSFT returned 24.39%/yr vs 18.10%/yr for QCOM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и QCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 25.03%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции QCOM по среднегодовой доходности: 24.39% против 18.10% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.75%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
QCOM
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 36.22%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение доходности по годам MSFT и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 25.03% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
Correlation
The correlation between MSFT and QCOM is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1991 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between MSFT and QCOM has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.91T
QCOM:
$226.96B
MSFT:
$16.79
QCOM:
$9.11
MSFT:
23.27
QCOM:
23.23
MSFT:
9.16
QCOM:
5.18
MSFT:
7.02
QCOM:
8.32
MSFT:
$318.27B
QCOM:
$44.49B
MSFT:
$217.41B
QCOM:
$24.38B
MSFT:
$200.96B
QCOM:
$12.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. QCOM — Ранг доходности на риск
MSFT
QCOM
Сравнение MSFT c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.19 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.10 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 2.44 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и QCOM
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и QCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -86.75% | +17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -33.13% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -44.23% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -44.29% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -44.29% | +7.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -15.34% | -12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -32.87% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 14.89% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и QCOM
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 27.32%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 27.32% | -16.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 42.18% | -19.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 48.52% | -23.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 41.17% | -14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 39.28% | -12.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и QCOM
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности QCOM в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.91% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.70% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и QCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и QCOM
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
QCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
QCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
QCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and QCOM have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCOM has higher volatility (27.32%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs QCOM's -86.75%.
QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и QCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор