PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с MRNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT с MRNA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) and MRNA (Moderna, Inc.) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while MRNA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, MSFT returned 12.20%/yr vs -24.19%/yr for MRNA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и MRNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и Moderna, Inc. (MRNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у MRNA с доходностью 74.94%.

MSFT

1 день
0.17%
1 месяц
4.28%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-10.58%
1 год
-6.98%
3 года*
9.26%
5 лет*
12.20%
10 лет*
24.97%

MRNA

1 день
5.16%
1 месяц
10.45%
С начала года
74.94%
6 месяцев
102.39%
1 год
89.18%
3 года*
-26.31%
5 лет*
-24.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и MRNA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MSFT
Microsoft Corporation		-11.10%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%-3.10%
MRNA
Moderna, Inc.		74.94%-29.08%-58.19%-44.63%-29.28%143.11%434.10%28.09%-17.90%

Correlation

The correlation between MSFT and MRNA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.23

The correlation between MSFT and MRNA shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT:

$3.19T

MRNA:

$20.38B

EPS

MSFT:

$16.79

MRNA:

-$8.16

Коэффициент P/S

MSFT:

10.03

MRNA:

9.07

Коэффициент P/B

MSFT:

7.69

MRNA:

2.75

Общая выручка (12 мес.)

MSFT:

$318.27B

MRNA:

$2.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT:

$217.41B

MRNA:

-$309.00M

EBITDA (12 мес.)

MSFT:

$200.96B

MRNA:

-$3.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

Moderna, Inc.

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с MRNA:
MRNA с PFEMRNA с BNTXMRNA с MRNYMRNA с NVAXMRNA с AZNMRNA с DNAMRNA с JNJ

Доходность на риск

MSFT vs. MRNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MRNA
Ранг доходности на риск MRNA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c MRNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Moderna, Inc. (MRNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFTMRNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.40

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
2.25

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.25

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.53

-2.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

5.00

-5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT vs. MRNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа MRNA равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и MRNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFTMRNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

1.40

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

-0.37

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.20

+0.54

Просадки

Сравнение просадок MSFT и MRNA

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки MRNA в -95.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и MRNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTMRNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-95.38%

+26.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-35.51%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-86.58%

+52.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-95.38%

+58.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.53%

-89.35%

+68.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-56.66%

+34.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.00%

17.90%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и MRNA

Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 9.93%, в то время как у Moderna, Inc. (MRNA) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTMRNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.93%

18.65%

-8.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

48.15%

-25.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

64.07%

-38.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.61%

66.39%

-39.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.03%

71.92%

-44.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и MRNA

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как MRNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.83%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT и MRNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Moderna, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
82.89B
389.00M
(MSFT) Общая выручка
(MRNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MSFT and MRNA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRNA has higher volatility (18.65%) compared to MSFT (9.93%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs MRNA's -95.38%.

MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и MRNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор