Сравнение MRNA с DNA
MRNA (Moderna, Inc.) and DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MRNA returned -26.10%/yr vs -53.86%/yr for DNA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и DNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 114.14%, что значительно выше, чем у DNA с доходностью -0.24%.
MRNA
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- 13.99%
- 6 месяцев
- 60.44%
- С начала года
- 114.14%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- -19.84%
- 5 лет*
- -26.10%
- 10 лет*
- —
DNA
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- -13.47%
- С начала года
- -0.24%
- 1 год
- -13.65%
- 3 года*
- -54.36%
- 5 лет*
- -53.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRNA и DNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 114.14% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 48.69% |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | -0.24% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
Correlation
The correlation between MRNA and DNA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MRNA:
$25.06B
DNA:
$541.54M
MRNA:
-$8.14
DNA:
-$5.35
MRNA:
11.14
DNA:
3.87
MRNA:
3.37
DNA:
1.11
MRNA:
$2.23B
DNA:
$121.84M
MRNA:
-$309.00M
DNA:
$99.27M
MRNA:
-$3.02B
DNA:
-$218.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. DNA — Ранг доходности на риск
MRNA
DNA
Сравнение MRNA c DNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | DNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.21 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | -0.33 | +5.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и DNA
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, примерно равная максимальной просадке DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и DNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -99.10% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -66.05% | +30.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -94.72% | +8.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -99.10% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -98.61% | +11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.39% | -80.19% | +22.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.24% | 40.85% | -22.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и DNA
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 28.20% по сравнению с Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) с волатильностью 22.36%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.20% | 22.36% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.54% | 72.01% | -21.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.07% | 95.74% | -26.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.19% | 98.37% | -31.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.47% | 96.02% | -23.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и DNA
Ни MRNA, ни DNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и DNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and DNA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (28.20%) compared to DNA (22.36%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs DNA's -99.10%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и DNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор