Сравнение MRNA с DNA
MRNA (Moderna, Inc.) and DNA (Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MRNA returned -32.90%/yr vs -52.81%/yr for DNA. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и DNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 90.76%, что значительно выше, чем у DNA с доходностью 12.76%.
MRNA
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -31.23%
- 6 месяцев
- 31.53%
- С начала года
- 90.76%
- 1 год
- 104.79%
- 3 года*
- -19.59%
- 5 лет*
- -32.90%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.04%
DNA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.32%
- 6 месяцев
- 13.30%
- С начала года
- 12.76%
- 1 год
- -34.38%
- 3 года*
- -51.39%
- 5 лет*
- -52.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -51.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.05M | $7.59M | $10.07M | |
MRNA Moderna, Inc. | $282.14M | $344.16M | $450.25M |
Сравнение доходности по годам MRNA и DNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 90.76% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 48.69% |
DNA Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 12.76% | -15.38% | -85.47% | 0.00% | -79.66% | -21.68% |
Correlation
The correlation between MRNA and DNA is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
MRNA:
$22.32B
DNA:
$612.09M
MRNA:
-$8.01
DNA:
-$5.02
MRNA:
9.93
DNA:
7.51
MRNA:
3.29
DNA:
1.36
MRNA:
$2.23B
DNA:
$72.23M
MRNA:
-$280.00M
DNA:
$62.76M
MRNA:
-$2.94B
DNA:
-$224.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. DNA — Ранг доходности на риск
MRNA
DNA
Сравнение MRNA c DNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | DNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.00 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.52 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | -0.82 | +8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и DNA
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, примерно равная максимальной просадке DNA в -99.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и DNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -99.10% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.90% | -66.05% | +32.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -94.27% | +7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -99.10% | +3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.39% | -98.43% | +10.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.62% | -80.38% | +22.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 42.25% | -29.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и DNA
Текущая волатильность для Moderna, Inc. (MRNA) составляет 19.61%, в то время как у Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. (DNA) волатильность равна 22.08%. Это указывает на то, что MRNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | DNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.61% | 22.08% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.84% | 72.09% | -24.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.65% | 92.95% | -24.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.73% | 98.68% | -31.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.34% | 95.82% | -23.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и DNA
Ни MRNA, ни DNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и DNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and DNA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DNA has higher volatility (22.08%) compared to MRNA (19.61%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs DNA's -99.10%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и DNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор