PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRNA с AZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRNA с AZN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moderna, Inc. (MRNA) и AstraZeneca PLC (AZN).

Доходность

Сравнение доходности MRNA и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moderna, Inc. (MRNA) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRNA и AZN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRNA
Moderna, Inc.		66.84%-29.08%-58.19%-44.63%-29.28%143.11%434.10%28.09%-17.90%
AZN
AstraZeneca PLC		12.99%43.30%-0.62%1.44%19.14%19.66%3.12%35.68%-0.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRNA:

$19.29B

AZN:

$317.85B

EPS

MRNA:

-$7.24

AZN:

$6.55

Коэффициент P/S

MRNA:

9.88

AZN:

5.41

Коэффициент P/B

MRNA:

2.23

AZN:

6.53

Общая выручка (12 мес.)

MRNA:

$1.94B

AZN:

$58.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRNA:

$274.00M

AZN:

$48.11B

EBITDA (12 мес.)

MRNA:

-$2.61B

AZN:

$19.83B

Доходность по периодам

С начала года, MRNA показывает доходность 66.84%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью 12.99%.

MRNA

1 день
-1.66%
1 месяц
-1.26%
С начала года
66.84%
6 месяцев
73.42%
1 год
77.49%
3 года*
-32.43%
5 лет*
-17.98%
10 лет*
—

AZN

1 день
1.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
12.99%
6 месяцев
24.18%
1 год
44.83%
3 года*
15.99%
5 лет*
18.18%
10 лет*
16.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moderna, Inc.

AstraZeneca PLC

Часто сравнивают с MRNA:
MRNA с PFEMRNA с BNTXMRNA с MRNYMRNA с NVAXMRNA с JNJMRNA с DNAMRNA с CHTR
Часто сравнивают с AZN:
AZN с NVOAZN с NVSAZN с CAHAZN с CTLTAZN с OPRAAZN с VOOAZN с UNH

Доходность на риск

MRNA vs. AZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNA
Ранг доходности на риск MRNA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг доходности на риск AZN: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AZN: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRNA c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRNAAZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.66

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.36

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.29

3.46

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

8.67

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRNA vs. AZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AZN равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNA и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRNAAZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.66

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.77

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.51

-0.31

Корреляция

Корреляция между MRNA и AZN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNA и AZN

MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZN
AstraZeneca PLC		2.62%1.70%2.27%2.15%2.12%2.35%2.80%2.81%3.69%3.95%5.01%4.06%

Просадки

Сравнение просадок MRNA и AZN

Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и AZN.

Загрузка...

Показатели просадок

MRNAAZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-48.94%

-46.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.51%

-12.24%

-23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.38%

-27.87%

-67.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.84%

-2.38%

-87.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.88%

-11.38%

-44.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

4.88%

+12.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MRNA и AZN

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 15.96% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRNAAZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.96%

7.28%

+8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.62%

18.96%

+31.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.27%

27.32%

+38.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.57%

23.84%

+42.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.27%

24.90%

+47.37%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRNA и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
678.00M
15.50B
(MRNA) Общая выручка
(AZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию