Сравнение MRNA с AZN

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MRNA с AZN

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moderna, Inc. (MRNA) и AstraZeneca PLC (AZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNA или AZN.

Корреляция

Корреляция между MRNA и AZN составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MRNA и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moderna, Inc. (MRNA) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MRNA

AZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNA:

-1.11

AZN:

0.21

Коэф-т Сортино

MRNA:

-2.21

AZN:

0.41

Коэф-т Омега

MRNA:

0.73

AZN:

1.06

Коэф-т Кальмара

MRNA:

-0.79

AZN:

0.16

Коэф-т Мартина

MRNA:

-1.28

AZN:

0.32

Индекс Язвы

MRNA:

58.87%

AZN:

14.12%

Дневная вол-ть

MRNA:

67.86%

AZN:

21.74%

Макс. просадка

MRNA:

-94.82%

AZN:

-48.94%

Текущая просадка

MRNA:

-94.82%

AZN:

-20.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRNA:

$9.71B

AZN:

$230.37B

EPS

MRNA:

-$9.28

AZN:

$2.25

PEG коэффициент

MRNA:

0.00

AZN:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

MRNA:

$3.06B

AZN:

$41.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRNA:

$1.65B

AZN:

$33.41B

EBITDA (12 мес.)

MRNA:

-$2.27B

AZN:

$12.65B

Доходность по периодам

С начала года, MRNA показывает доходность -39.61%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 5.95%.

MRNA

С начала года

-39.61%

1 месяц

-28.69%

6 месяцев

-58.29%

1 год

-75.45%

5 лет

-6.35%

10 лет

N/A

AZN

С начала года

5.95%

1 месяц

-12.19%

6 месяцев

-10.39%

1 год

3.72%

5 лет

11.83%

10 лет

10.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNA и AZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AZN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNA c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MRNA: -1.11

AZN: 0.21

Коэффициент Сортино

MRNA: -2.21

AZN: 0.41

Коэффициент Омега

MRNA: 0.73

AZN: 1.06

Коэффициент Кальмара

MRNA: -0.79

AZN: 0.16

Коэффициент Мартина

MRNA: -1.28

AZN: 0.32

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа AZN равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNA и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MRNA

AZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNA и AZN

MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MRNA Moderna, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AZN AstraZeneca PLC	2.23%	2.27%	2.15%	2.14%	2.40%	2.80%	2.81%	3.61%	3.95%	5.01%	4.06%	3.98%

Просадки

Сравнение просадок MRNA и AZN

Максимальная просадка MRNA за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и AZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MRNA

AZN

Волатильность

Сравнение волатильности MRNA и AZN

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 9.49%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MRNA

AZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRNA и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MRNA с AZN

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MRNA и AZN

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNA и AZN

MRNA

AZN

Сравнение MRNA c AZN - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNA и AZN

Просадки

Сравнение просадок MRNA и AZN

Волатильность

Сравнение волатильности MRNA и AZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRNA и AZN

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество