PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRNA с AZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRNA с AZN

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moderna, Inc. (MRNA) и AstraZeneca PLC (AZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNA или AZN.

Корреляция

Корреляция между MRNA и AZN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MRNA и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moderna, Inc. (MRNA) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNA:

-1.18

AZN:

-0.54

Коэф-т Сортино

MRNA:

-2.44

AZN:

-0.58

Коэф-т Омега

MRNA:

0.71

AZN:

0.92

Коэф-т Кальмара

MRNA:

-0.84

AZN:

-0.45

Коэф-т Мартина

MRNA:

-1.22

AZN:

-0.79

Индекс Язвы

MRNA:

65.02%

AZN:

15.69%

Дневная вол-ть

MRNA:

69.11%

AZN:

23.07%

Макс. просадка

MRNA:

-95.04%

AZN:

-48.94%

Текущая просадка

MRNA:

-95.04%

AZN:

-23.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRNA:

$9.86B

AZN:

$211.58B

EPS

MRNA:

-$8.73

AZN:

$2.49

Коэффициент PEG

MRNA:

0.00

AZN:

0.91

Коэффициент P/S

MRNA:

3.10

AZN:

3.85

Коэффициент P/B

MRNA:

0.93

AZN:

5.12

Общая выручка (12 мес.)

MRNA:

$3.16B

AZN:

$54.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRNA:

$1.66B

AZN:

$44.75B

EBITDA (12 мес.)

MRNA:

-$3.20B

AZN:

$17.70B

Доходность по периодам

С начала года, MRNA показывает доходность -42.23%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 2.50%.

MRNA

С начала года

-42.23%

1 месяц

-10.37%

6 месяцев

-43.00%

1 год

-81.28%

5 лет

-18.54%

10 лет

N/A

AZN

С начала года

2.50%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

2.86%

1 год

-12.29%

5 лет

6.85%

10 лет

10.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNA и AZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNA
Ранг риск-скорректированной доходности MRNA, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNA c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа AZN равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNA и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNA и AZN

MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZN
AstraZeneca PLC		2.31%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%

Просадки

Сравнение просадок MRNA и AZN

Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.04%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и AZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRNA и AZN

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 18.78% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRNA и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
107.00M
13.59B
(MRNA) Общая выручка
(AZN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию