PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRNA с AZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRNA с AZN

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moderna, Inc. (MRNA) и AstraZeneca PLC (AZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNA или AZN.

Корреляция

Корреляция между MRNA и AZN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MRNA и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moderna, Inc. (MRNA) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.34%
115.53%
MRNA
AZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNA:

-1.08

AZN:

0.01

Коэф-т Сортино

MRNA:

-2.13

AZN:

0.16

Коэф-т Омега

MRNA:

0.75

AZN:

1.02

Коэф-т Кальмара

MRNA:

-0.79

AZN:

0.01

Коэф-т Мартина

MRNA:

-1.20

AZN:

0.01

Индекс Язвы

MRNA:

62.13%

AZN:

15.06%

Дневная вол-ть

MRNA:

69.27%

AZN:

22.68%

Макс. просадка

MRNA:

-94.94%

AZN:

-48.94%

Текущая просадка

MRNA:

-94.38%

AZN:

-19.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRNA:

$10.52B

AZN:

$215.69B

EPS

MRNA:

-$9.28

AZN:

$2.25

Коэффициент PEG

MRNA:

0.00

AZN:

0.99

Коэффициент P/S

MRNA:

3.25

AZN:

3.99

Коэффициент P/B

MRNA:

0.97

AZN:

6.19

Общая выручка (12 мес.)

MRNA:

$3.06B

AZN:

$41.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRNA:

$1.65B

AZN:

$33.41B

EBITDA (12 мес.)

MRNA:

-$2.27B

AZN:

$12.65B

Доходность по периодам

С начала года, MRNA показывает доходность -34.54%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 7.67%.

MRNA

С начала года

-34.54%

1 месяц

-15.26%

6 месяцев

-48.73%

1 год

-74.79%

5 лет

-10.78%

10 лет

N/A

AZN

С начала года

7.67%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-5.58%

5 лет

8.70%

10 лет

10.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNA и AZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNA
Ранг риск-скорректированной доходности MRNA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNA c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MRNA, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRNA: -1.08
AZN: 0.01
Коэффициент Сортино MRNA, с текущим значением в -2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRNA: -2.13
AZN: 0.16
Коэффициент Омега MRNA, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRNA: 0.75
AZN: 1.02
Коэффициент Кальмара MRNA, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRNA: -0.79
AZN: 0.01
Коэффициент Мартина MRNA, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRNA: -1.20
AZN: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа AZN равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNA и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.08
0.01
MRNA
AZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNA и AZN

MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZN
AstraZeneca PLC		2.20%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%

Просадки

Сравнение просадок MRNA и AZN

Максимальная просадка MRNA за все время составила -94.94%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и AZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.38%
-19.49%
MRNA
AZN

Волатильность

Сравнение волатильности MRNA и AZN

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 21.32% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.32%
11.25%
MRNA
AZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRNA и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию