PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MRNA с AZN

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moderna, Inc. (MRNA) и AstraZeneca PLC (AZN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNA или AZN.

Основные характеристики


MRNAAZN
Дох-ть с нач. г.-0.01%-3.32%
Дох-ть за 1 год-37.13%-3.42%
Дох-ть за 3 года-14.57%11.43%
Дох-ть за 5 лет38.05%12.70%
Коэф-т Шарпа-0.76-0.20
Дневная вол-ть49.87%21.79%
Макс. просадка-85.65%-48.94%
Current Drawdown-79.47%-13.54%

Фундаментальные показатели


MRNAAZN
Рыночная капитализация$37.91B$199.14B
Прибыль на акцию-$10.47$1.91
Цена/прибыль24.7333.63
PEG коэффициент0.000.47
Выручка (12 мес.)$9.12B$45.81B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.55B$35.73B
EBITDA (12 мес.)-$2.17B$15.01B

Корреляция

0.17
-1.001.00

Корреляция между MRNA и AZN составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности MRNA и AZN

С начала года, MRNA показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью -3.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-11.73%
-4.08%
MRNA
AZN

Сравнение акций, фондов или ETF


Moderna, Inc.

AstraZeneca PLC

Сравнение дивидендов MRNA и AZN

MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZN
AstraZeneca PLC
3.80%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%4.72%

Сравнение MRNA c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MRNA
Moderna, Inc.
-0.76
AZN
AstraZeneca PLC
-0.20

Сравнение коэффициента Шарпа MRNA и AZN

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа AZN равного -0.20. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MRNA и AZN.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.76
-0.20
MRNA
AZN

Сравнение просадок MRNA и AZN

Максимальная просадка MRNA за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MRNA и AZN


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-79.47%
-13.54%
MRNA
AZN

Сравнение волатильности MRNA и AZN

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
19.54%
7.45%
MRNA
AZN