Сравнение MRNA с BNTX
MRNA (Moderna, Inc.) and BNTX (BioNTech SE) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MRNA returned -22.77%/yr vs -16.70%/yr for BNTX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и BNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 104.88%, что значительно выше, чем у BNTX с доходностью -5.24%.
MRNA
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 28.88%
- С начала года
- 104.88%
- 6 месяцев
- 84.49%
- 1 год
- 125.45%
- 3 года*
- -20.11%
- 5 лет*
- -22.77%
- 10 лет*
- —
BNTX
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -5.07%
- 1 год
- -14.16%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -16.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRNA и BNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 104.88% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 37.75% |
BNTX BioNTech SE | -5.24% | -16.45% | 7.97% | -29.74% | -40.40% | 216.24% | 140.61% | 105.33% |
Correlation
The correlation between MRNA and BNTX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between MRNA and BNTX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRNA:
$23.87B
BNTX:
$22.81B
MRNA:
-$8.16
BNTX:
-€5.14
MRNA:
10.62
BNTX:
6.93
MRNA:
3.22
BNTX:
1.07
MRNA:
$2.23B
BNTX:
€2.80B
MRNA:
-$309.00M
BNTX:
€2.05B
MRNA:
-$3.02B
BNTX:
-€815.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. BNTX — Ранг доходности на риск
MRNA
BNTX
Сравнение MRNA c BNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и BioNTech SE (BNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | BNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | -0.48 | +4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | -0.93 | +7.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и BNTX
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки BNTX в -82.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и BNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | BNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -82.08% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -29.71% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -37.35% | -49.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -82.08% | -13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.53% | -79.37% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.17% | -56.34% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 15.21% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и BNTX
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 21.75% по сравнению с BioNTech SE (BNTX) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | BNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.75% | 9.29% | +12.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.42% | 34.25% | +16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.45% | 41.05% | +25.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.74% | 54.96% | +11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.25% | 76.21% | -3.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и BNTX
Ни MRNA, ни BNTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNTX BioNTech SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.43% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и BNTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и BioNTech SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and BNTX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (21.75%) compared to BNTX (9.29%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs BNTX's -82.08%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и BNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор