Сравнение MRNA с BNTX
MRNA (Moderna, Inc.) and BNTX (BioNTech SE) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MRNA returned -24.19%/yr vs -17.05%/yr for BNTX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и BNTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 74.94%, что значительно выше, чем у BNTX с доходностью -5.89%.
MRNA
- 1 день
- 5.16%
- 1 месяц
- 10.45%
- С начала года
- 74.94%
- 6 месяцев
- 102.39%
- 1 год
- 89.18%
- 3 года*
- -26.31%
- 5 лет*
- -24.19%
- 10 лет*
- —
BNTX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -5.89%
- 6 месяцев
- -6.68%
- 1 год
- -19.39%
- 3 года*
- -6.25%
- 5 лет*
- -17.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRNA и BNTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 74.94% | -29.08% | -58.19% | -44.63% | -29.28% | 143.11% | 434.10% | 38.14% |
BNTX BioNTech SE | -5.89% | -16.45% | 7.97% | -29.74% | -40.40% | 216.24% | 140.61% | 137.92% |
Correlation
The correlation between MRNA and BNTX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2019 г. | 0.56 |
The correlation between MRNA and BNTX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRNA:
$20.38B
BNTX:
$22.66B
MRNA:
-$8.16
BNTX:
-$5.14
MRNA:
9.07
BNTX:
7.83
MRNA:
2.75
BNTX:
1.21
MRNA:
$2.23B
BNTX:
$2.80B
MRNA:
-$309.00M
BNTX:
$2.05B
MRNA:
-$3.02B
BNTX:
-$815.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. BNTX — Ранг доходности на риск
MRNA
BNTX
Сравнение MRNA c BNTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и BioNTech SE (BNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNA | BNTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.94 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.66 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | -1.37 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNA | BNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | -0.48 | +1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | -0.31 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.43 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок MRNA и BNTX
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки BNTX в -82.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и BNTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | BNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -82.08% | -13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -29.71% | -5.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -37.35% | -49.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -82.08% | -13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.35% | -79.51% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.66% | -56.13% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 14.15% | +3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и BNTX
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с BioNTech SE (BNTX) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | BNTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.65% | 8.38% | +10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.15% | 33.78% | +14.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.07% | 41.03% | +23.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.39% | 55.49% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 76.29% | -4.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и BNTX
Ни MRNA, ни BNTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNTX BioNTech SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.43% |
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRNA и BNTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и BioNTech SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MRNA and BNTX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNA has higher volatility (18.65%) compared to BNTX (8.38%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs BNTX's -82.08%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и BNTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор