PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MRNA с BNTX

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moderna, Inc. (MRNA) и BioNTech SE (BNTX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNA или BNTX.

Основные характеристики


MRNABNTX
Дох-ть с нач. г.-0.01%-11.34%
Дох-ть за 1 год-37.13%-30.50%
Дох-ть за 3 года-14.57%-6.13%
Коэф-т Шарпа-0.76-0.90
Дневная вол-ть49.87%35.41%
Макс. просадка-85.65%-79.48%
Current Drawdown-79.47%-78.80%

Фундаментальные показатели


MRNABNTX
Рыночная капитализация$37.91B$22.05B
Прибыль на акцию-$10.47$12.14
Цена/прибыль24.737.64
PEG коэффициент0.000.04
Выручка (12 мес.)$9.12B$6.62B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.55B$16.07B
EBITDA (12 мес.)-$2.17B$4.11B

Корреляция

0.55
-1.001.00

Корреляция между MRNA и BNTX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности MRNA и BNTX

С начала года, MRNA показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у BNTX с доходностью -11.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-11.73%
-21.40%
MRNA
BNTX

Сравнение акций, фондов или ETF


Moderna, Inc.

BioNTech SE

Сравнение дивидендов MRNA и BNTX

Ни MRNA, ни BNTX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%0.00%
BNTX
BioNTech SE
0.00%0.00%1.41%

Сравнение MRNA c BNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и BioNTech SE (BNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MRNA
Moderna, Inc.
-0.76
BNTX
BioNTech SE
-0.90

Сравнение коэффициента Шарпа MRNA и BNTX

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет -0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNTX равному -0.90. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MRNA и BNTX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.76
-0.90
MRNA
BNTX

Сравнение просадок MRNA и BNTX

Максимальная просадка MRNA за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки BNTX в -79.48%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MRNA и BNTX


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-79.47%
-78.80%
MRNA
BNTX

Сравнение волатильности MRNA и BNTX

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 19.54% по сравнению с BioNTech SE (BNTX) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
19.54%
7.12%
MRNA
BNTX