PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MRNA с PFE

Последнее обновление 28 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moderna, Inc. (MRNA) и Pfizer Inc. (PFE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNA или PFE.

Основные характеристики


MRNAPFE
Дох-ть с нач. г.-3.27%-5.19%
Дох-ть за 1 год-30.43%-30.67%
Дох-ть за 3 года-14.70%-3.31%
Дох-ть за 5 лет33.69%-4.43%
Коэф-т Шарпа-0.63-1.42
Дневная вол-ть49.31%22.72%
Макс. просадка-85.65%-69.36%
Current Drawdown-80.14%-51.90%

Фундаментальные показатели


MRNAPFE
Рыночная капитализация$35.92B$151.87B
Прибыль на акцию-$12.33$0.37
Цена/прибыль24.7372.69
PEG коэффициент0.001.17
Выручка (12 мес.)$6.85B$58.50B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.55B$66.23B
EBITDA (12 мес.)-$3.62B$11.52B

Корреляция

0.26
-1.001.00

Корреляция между MRNA и PFE составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности MRNA и PFE

С начала года, MRNA показывает доходность -3.27%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -5.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-17.06%
-23.48%
MRNA
PFE

Сравнение акций, фондов или ETF


Moderna, Inc.

Pfizer Inc.

Сравнение дивидендов MRNA и PFE

MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.
6.14%5.70%3.12%2.64%1.05%0.99%0.84%0.95%0.99%0.93%0.90%0.84%

Сравнение MRNA c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MRNA
Moderna, Inc.
-0.63
PFE
Pfizer Inc.
-1.42

Сравнение коэффициента Шарпа MRNA и PFE

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет -0.63, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -1.42. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MRNA и PFE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.50-1.00-0.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.63
-1.42
MRNA
PFE

Сравнение просадок MRNA и PFE

Максимальная просадка MRNA за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки PFE в -69.36%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MRNA и PFE


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-80.14%
-51.90%
MRNA
PFE

Сравнение волатильности MRNA и PFE

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 19.95% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
19.95%
6.00%
MRNA
PFE