Сравнение MRNA с JNJ

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MRNA с JNJ

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moderna, Inc. (MRNA) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNA или JNJ.

Корреляция

Корреляция между MRNA и JNJ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MRNA и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moderna, Inc. (MRNA) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MRNA

JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNA:

-1.11

JNJ:

0.13

Коэф-т Сортино

MRNA:

-2.21

JNJ:

0.31

Коэф-т Омега

MRNA:

0.73

JNJ:

1.04

Коэф-т Кальмара

MRNA:

-0.79

JNJ:

0.14

Коэф-т Мартина

MRNA:

-1.28

JNJ:

0.43

Индекс Язвы

MRNA:

58.87%

JNJ:

5.94%

Дневная вол-ть

MRNA:

67.86%

JNJ:

18.88%

Макс. просадка

MRNA:

-94.82%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

MRNA:

-94.82%

JNJ:

-9.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRNA:

$9.71B

JNJ:

$369.29B

EPS

MRNA:

-$9.28

JNJ:

$5.79

PEG коэффициент

MRNA:

0.00

JNJ:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

MRNA:

$3.06B

JNJ:

$67.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRNA:

$1.65B

JNJ:

$46.48B

EBITDA (12 мес.)

MRNA:

-$2.27B

JNJ:

$19.10B

Доходность по периодам

С начала года, MRNA показывает доходность -39.61%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 6.81%.

MRNA

С начала года

-39.61%

1 месяц

-28.69%

6 месяцев

-58.29%

1 год

-75.45%

5 лет

-6.35%

10 лет

N/A

JNJ

С начала года

6.81%

1 месяц

-7.19%

6 месяцев

-2.86%

1 год

3.71%

5 лет

5.63%

10 лет

7.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNA и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRNA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JNJ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNA c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MRNA: -1.11

JNJ: 0.13

Коэффициент Сортино

MRNA: -2.21

JNJ: 0.31

Коэффициент Омега

MRNA: 0.73

JNJ: 1.04

Коэффициент Кальмара

MRNA: -0.79

JNJ: 0.14

Коэффициент Мартина

MRNA: -1.28

JNJ: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет -1.11, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNA и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MRNA

JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNA и JNJ

MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
MRNA Moderna, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JNJ Johnson & Johnson	3.24%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%

Просадки

Сравнение просадок MRNA и JNJ

Максимальная просадка MRNA за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MRNA

JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности MRNA и JNJ

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MRNA

JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRNA и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MRNA с JNJ

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MRNA и JNJ

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNA и JNJ

MRNA

JNJ

Сравнение MRNA c JNJ - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNA и JNJ

Просадки

Сравнение просадок MRNA и JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности MRNA и JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRNA и JNJ

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество