PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MRNA с JNJ

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moderna, Inc. (MRNA) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNA или JNJ.

Основные характеристики


MRNAJNJ
Дох-ть с нач. г.-3.01%3.25%
Дох-ть за 1 год-34.63%4.96%
Дох-ть за 3 года-13.73%2.82%
Дох-ть за 5 лет37.18%6.29%
Коэф-т Шарпа-0.780.31
Дневная вол-ть49.94%15.82%
Макс. просадка-85.65%-50.68%
Current Drawdown-80.09%-8.59%

Фундаментальные показатели


MRNAJNJ
Рыночная капитализация$36.78B$389.84B
Прибыль на акцию-$12.33$5.20
Цена/прибыль24.7331.12
PEG коэффициент0.001.67
Выручка (12 мес.)$6.85B$85.16B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.55B$63.95B
EBITDA (12 мес.)-$3.62B$30.77B

Корреляция

0.17
-1.001.00

Корреляция между MRNA и JNJ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности MRNA и JNJ

С начала года, MRNA показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 3.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-13.82%
-1.87%
MRNA
JNJ

Сравнение акций, фондов или ETF


Moderna, Inc.

Johnson & Johnson

Сравнение дивидендов MRNA и JNJ

MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MRNA
Moderna, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson
2.94%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%

Сравнение MRNA c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MRNA
Moderna, Inc.
-0.78
JNJ
Johnson & Johnson
0.31

Сравнение коэффициента Шарпа MRNA и JNJ

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 0.31. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MRNA и JNJ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.78
0.31
MRNA
JNJ

Сравнение просадок MRNA и JNJ

Максимальная просадка MRNA за все время составила -85.65%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.68%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MRNA и JNJ


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-80.09%
-8.59%
MRNA
JNJ

Сравнение волатильности MRNA и JNJ

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
19.75%
3.36%
MRNA
JNJ