PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRNA с JNJ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRNA с JNJ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moderna, Inc. (MRNA) и Johnson & Johnson (JNJ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNA или JNJ.

Корреляция

Корреляция между MRNA и JNJ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MRNA и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moderna, Inc. (MRNA) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
46.34%
26.55%
MRNA
JNJ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNA:

-1.08

JNJ:

0.35

Коэф-т Сортино

MRNA:

-2.13

JNJ:

0.60

Коэф-т Омега

MRNA:

0.75

JNJ:

1.08

Коэф-т Кальмара

MRNA:

-0.79

JNJ:

0.38

Коэф-т Мартина

MRNA:

-1.20

JNJ:

1.07

Индекс Язвы

MRNA:

62.13%

JNJ:

6.21%

Дневная вол-ть

MRNA:

69.27%

JNJ:

19.11%

Макс. просадка

MRNA:

-94.94%

JNJ:

-52.60%

Текущая просадка

MRNA:

-94.38%

JNJ:

-9.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRNA:

$10.52B

JNJ:

$371.93B

EPS

MRNA:

-$9.28

JNJ:

$8.99

Коэффициент PEG

MRNA:

0.00

JNJ:

1.05

Коэффициент P/S

MRNA:

3.25

JNJ:

4.16

Коэффициент P/B

MRNA:

0.97

JNJ:

4.76

Общая выручка (12 мес.)

MRNA:

$3.06B

JNJ:

$89.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRNA:

$1.65B

JNJ:

$61.01B

EBITDA (12 мес.)

MRNA:

-$2.27B

JNJ:

$34.70B

Доходность по периодам

С начала года, MRNA показывает доходность -34.54%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 7.74%.

MRNA

С начала года

-34.54%

1 месяц

-15.26%

6 месяцев

-48.73%

1 год

-74.79%

5 лет

-10.78%

10 лет

N/A

JNJ

С начала года

7.74%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

-2.37%

1 год

9.17%

5 лет

2.89%

10 лет

7.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNA и JNJ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNA
Ранг риск-скорректированной доходности MRNA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг риск-скорректированной доходности JNJ, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNA c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MRNA, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRNA: -1.08
JNJ: 0.35
Коэффициент Сортино MRNA, с текущим значением в -2.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRNA: -2.13
JNJ: 0.60
Коэффициент Омега MRNA, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRNA: 0.75
JNJ: 1.08
Коэффициент Кальмара MRNA, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRNA: -0.79
JNJ: 0.38
Коэффициент Мартина MRNA, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRNA: -1.20
JNJ: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNA и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.08
0.35
MRNA
JNJ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNA и JNJ

MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		3.21%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%

Просадки

Сравнение просадок MRNA и JNJ

Максимальная просадка MRNA за все время составила -94.94%, что больше максимальной просадки JNJ в -52.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и JNJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.38%
-9.20%
MRNA
JNJ

Волатильность

Сравнение волатильности MRNA и JNJ

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 21.32% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 10.88%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.32%
10.88%
MRNA
JNJ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRNA и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию