PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRNA с JNJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRNA с JNJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moderna, Inc. (MRNA) и Johnson & Johnson (JNJ).

Доходность

Сравнение доходности MRNA и JNJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moderna, Inc. (MRNA) и Johnson & Johnson (JNJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRNA и JNJ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRNA
Moderna, Inc.		69.65%-29.08%-58.19%-44.63%-29.28%143.11%434.10%28.09%-17.90%
JNJ
Johnson & Johnson		18.59%47.48%-4.81%-8.58%5.97%11.44%10.82%16.22%-11.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRNA:

$19.61B

JNJ:

$595.41B

EPS

MRNA:

-$7.24

JNJ:

$11.04

Коэффициент P/S

MRNA:

10.04

JNJ:

6.29

Коэффициент P/B

MRNA:

2.27

JNJ:

7.30

Общая выручка (12 мес.)

MRNA:

$1.94B

JNJ:

$94.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

MRNA:

$274.00M

JNJ:

$68.56B

EBITDA (12 мес.)

MRNA:

-$2.61B

JNJ:

$39.85B

Доходность по периодам

С начала года, MRNA показывает доходность 69.65%, что значительно выше, чем у JNJ с доходностью 18.59%.

MRNA

1 день
-1.52%
1 месяц
-5.33%
С начала года
69.65%
6 месяцев
81.27%
1 год
84.20%
3 года*
-31.19%
5 лет*
-17.71%
10 лет*
—

JNJ

1 день
-0.13%
1 месяц
-1.79%
С начала года
18.59%
6 месяцев
32.75%
1 год
63.73%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.54%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moderna, Inc.

Johnson & Johnson

Часто сравнивают с MRNA:
MRNA с PFEMRNA с BNTXMRNA с MRNYMRNA с NVAXMRNA с AZNMRNA с DNAMRNA с CHTR
Часто сравнивают с JNJ:
JNJ с PFEJNJ с ABBVJNJ с UNHJNJ с VOOJNJ с SCHDJNJ с ABTJNJ с MDT

Доходность на риск

MRNA vs. JNJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNA
Ранг доходности на риск MRNA: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JNJ
Ранг доходности на риск JNJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNJ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNJ: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNJ: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRNA c JNJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRNAJNJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

3.67

-2.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

4.95

-2.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.67

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

6.09

-3.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

20.41

-15.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRNA vs. JNJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа JNJ равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNA и JNJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRNAJNJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

3.67

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

0.70

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.54

-0.34

Корреляция

Корреляция между MRNA и JNJ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNA и JNJ

MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRNA
Moderna, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.13%2.48%3.40%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%

Просадки

Сравнение просадок MRNA и JNJ

Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и JNJ.

Загрузка...

Показатели просадок

MRNAJNJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-50.67%

-44.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.51%

-8.42%

-27.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.38%

-18.41%

-76.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-89.67%

-1.79%

-87.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.87%

-11.89%

-43.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.21%

2.51%

+14.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MRNA и JNJ

Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 22.27% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRNAJNJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.27%

4.43%

+17.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.95%

10.94%

+40.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.40%

19.11%

+47.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.59%

16.67%

+49.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.29%

18.33%

+53.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRNA и JNJ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
678.00M
24.56B
(MRNA) Общая выручка
(JNJ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию