PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MRNA с NVAX

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moderna, Inc. (MRNA) и Novavax, Inc. (NVAX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNA или NVAX.

Основные характеристики


MRNANVAX
Дох-ть с нач. г.-0.01%1.67%
Дох-ть за 1 год-37.13%-46.37%
Дох-ть за 3 года-14.57%-72.94%
Дох-ть за 5 лет38.05%-33.85%
Коэф-т Шарпа-0.76-0.54
Дневная вол-ть49.87%89.00%
Макс. просадка-85.65%-98.82%
Current Drawdown-79.47%-98.47%

Фундаментальные показатели


MRNANVAX
Рыночная капитализация$37.91B$579.70M
Прибыль на акцию-$10.47-$6.23
PEG коэффициент0.000.00
Выручка (12 мес.)$9.12B$1.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$10.55B-$156.05M
EBITDA (12 мес.)-$2.17B-$574.87M

Корреляция

0.45
-1.001.00

Корреляция между MRNA и NVAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности MRNA и NVAX

С начала года, MRNA показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у NVAX с доходностью 1.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-11.73%
-40.71%
MRNA
NVAX

Сравнение акций, фондов или ETF


Moderna, Inc.

Novavax, Inc.

Сравнение дивидендов MRNA и NVAX

Ни MRNA, ни NVAX не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Сравнение MRNA c NVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Novavax, Inc. (NVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MRNA
Moderna, Inc.
-0.76
NVAX
Novavax, Inc.
-0.54

Сравнение коэффициента Шарпа MRNA и NVAX

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа NVAX равного -0.54. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MRNA и NVAX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.76
-0.54
MRNA
NVAX

Сравнение просадок MRNA и NVAX

Максимальная просадка MRNA за все время составила -85.65%, что меньше максимальной просадки NVAX в -98.82%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MRNA и NVAX


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-79.47%
-98.47%
MRNA
NVAX

Сравнение волатильности MRNA и NVAX

Текущая волатильность для Moderna, Inc. (MRNA) составляет 19.54%, в то время как у Novavax, Inc. (NVAX) волатильность равна 26.68%. Это указывает на то, что MRNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
19.54%
26.68%
MRNA
NVAX