PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRNA с NVAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRNA с NVAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MRNA (Moderna, Inc.) and NVAX (Novavax, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MRNA returned -25.45%/yr vs -44.67%/yr for NVAX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRNA и NVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moderna, Inc. (MRNA) и Novavax, Inc. (NVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRNA показывает доходность 60.87%, что значительно выше, чем у NVAX с доходностью 41.22%.

MRNA

1 день
-8.04%
1 месяц
-2.77%
С начала года
60.87%
6 месяцев
71.26%
1 год
81.62%
3 года*
-27.96%
5 лет*
-25.45%
10 лет*
—

NVAX

1 день
-6.87%
1 месяц
1.39%
С начала года
41.22%
6 месяцев
37.34%
1 год
35.77%
3 года*
9.49%
5 лет*
-44.67%
10 лет*
-23.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRNA и NVAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRNA
Moderna, Inc.		60.87%-29.08%-58.19%-44.63%-29.28%143.11%434.10%28.09%-17.90%
NVAX
Novavax, Inc.		41.22%-16.42%67.50%-53.31%-92.81%28.30%2,701.76%-89.18%-10.24%

Correlation

The correlation between MRNA and NVAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2018 г.

0.47

The correlation between MRNA and NVAX has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRNA:

$18.74B

NVAX:

$1.55B

EPS

MRNA:

-$8.16

NVAX:

-$0.52

Коэффициент P/S

MRNA:

8.34

NVAX:

2.69

Общая выручка (12 мес.)

MRNA:

$2.23B

NVAX:

$596.34M

Валовая прибыль (12 мес.)

MRNA:

-$309.00M

NVAX:

$504.72M

EBITDA (12 мес.)

MRNA:

-$3.02B

NVAX:

-$57.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moderna, Inc.

Novavax, Inc.

Часто сравнивают с MRNA:
MRNA с PFEMRNA с BNTXMRNA с MRNYMRNA с AZNMRNA с JNJMRNA с DNAMRNA с CHTR
Часто сравнивают с NVAX:
NVAX с AMGNNVAX с PLUGNVAX с OCGNNVAX с VERUNVAX с AZNNVAX с QQQNVAX с FSELX

Доходность на риск

MRNA vs. NVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNA
Ранг доходности на риск MRNA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRNA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NVAX
Ранг доходности на риск NVAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVAX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRNA c NVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Novavax, Inc. (NVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRNANVAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.53

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.33

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.00

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

1.95

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRNA vs. NVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа NVAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNA и NVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRNANVAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.53

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.07

+0.25

Просадки

Сравнение просадок MRNA и NVAX

Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, примерно равная максимальной просадке NVAX в -98.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и NVAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRNANVAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.38%

-98.82%

+3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.51%

-35.94%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.58%

-74.11%

-12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.38%

-98.61%

+3.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.21%

-97.03%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.68%

-70.71%

+14.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.94%

18.41%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MRNA и NVAX

Текущая волатильность для Moderna, Inc. (MRNA) составляет 20.16%, в то время как у Novavax, Inc. (NVAX) волатильность равна 24.07%. Это указывает на то, что MRNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRNANVAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

24.07%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.81%

51.10%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.58%

68.45%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.46%

106.04%

-39.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.97%

115.46%

-43.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNA и NVAX

Ни MRNA, ни NVAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRNA и NVAX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Novavax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B20222023202420252026
389.00M
139.51M
(MRNA) Общая выручка
(NVAX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MRNA and NVAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVAX has higher volatility (24.07%) compared to MRNA (20.16%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs NVAX's -98.82%.

MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRNA и NVAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор