PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRNA с NVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MRNA с NVAX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Moderna, Inc. (MRNA) и Novavax, Inc. (NVAX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNA или NVAX.

Корреляция

Корреляция между MRNA и NVAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MRNA и NVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moderna, Inc. (MRNA) и Novavax, Inc. (NVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.26%
-82.76%
MRNA
NVAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNA:

-1.07

NVAX:

0.51

Коэф-т Сортино

MRNA:

-2.06

NVAX:

2.23

Коэф-т Омега

MRNA:

0.75

NVAX:

1.26

Коэф-т Кальмара

MRNA:

-0.78

NVAX:

0.75

Коэф-т Мартина

MRNA:

-1.19

NVAX:

1.50

Индекс Язвы

MRNA:

61.91%

NVAX:

49.15%

Дневная вол-ть

MRNA:

69.28%

NVAX:

143.83%

Макс. просадка

MRNA:

-94.94%

NVAX:

-98.82%

Текущая просадка

MRNA:

-94.35%

NVAX:

-97.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRNA:

$10.26B

NVAX:

$1.20B

EPS

MRNA:

-$9.57

NVAX:

-$1.47

Коэффициент PEG

MRNA:

0.00

NVAX:

0.00

Коэффициент P/S

MRNA:

3.17

NVAX:

1.76

Коэффициент P/B

MRNA:

0.94

NVAX:

49.52

Общая выручка (12 мес.)

MRNA:

$3.06B

NVAX:

$588.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

MRNA:

$1.65B

NVAX:

$454.98M

EBITDA (12 мес.)

MRNA:

-$2.27B

NVAX:

$20.99M

Доходность по периодам

С начала года, MRNA показывает доходность -34.13%, что значительно ниже, чем у NVAX с доходностью -12.06%.

MRNA

С начала года

-34.13%

1 месяц

-19.08%

6 месяцев

-48.13%

1 год

-74.84%

5 лет

-11.55%

10 лет

N/A

NVAX

С начала года

-12.06%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-28.73%

1 год

70.36%

5 лет

-18.69%

10 лет

-27.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNA и NVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNA
Ранг риск-скорректированной доходности MRNA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNA, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNA, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNA, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
NVAX
Ранг риск-скорректированной доходности NVAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNA c NVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и Novavax, Inc. (NVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MRNA, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MRNA: -1.07
NVAX: 0.51
Коэффициент Сортино MRNA, с текущим значением в -2.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MRNA: -2.06
NVAX: 2.23
Коэффициент Омега MRNA, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MRNA: 0.75
NVAX: 1.26
Коэффициент Кальмара MRNA, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MRNA: -0.78
NVAX: 0.75
Коэффициент Мартина MRNA, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MRNA: -1.19
NVAX: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа MRNA на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа NVAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNA и NVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.07
0.51
MRNA
NVAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNA и NVAX

Ни MRNA, ни NVAX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRNA и NVAX

Максимальная просадка MRNA за все время составила -94.94%, примерно равная максимальной просадке NVAX в -98.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и NVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%-88.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.35%
-97.79%
MRNA
NVAX

Волатильность

Сравнение волатильности MRNA и NVAX

Текущая волатильность для Moderna, Inc. (MRNA) составляет 22.31%, в то время как у Novavax, Inc. (NVAX) волатильность равна 38.02%. Это указывает на то, что MRNA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.31%
38.02%
MRNA
NVAX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRNA и NVAX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moderna, Inc. и Novavax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию