Сравнение MRNA с MRNY
MRNA (Moderna, Inc.) is a stock, while MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, MRNA returned 122.45% vs 67.82% for MRNY. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности MRNA и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRNA показывает доходность 102.61%, что значительно выше, чем у MRNY с доходностью 73.87%.
MRNA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 27.05%
- С начала года
- 102.61%
- 6 месяцев
- 82.44%
- 1 год
- 122.45%
- 3 года*
- -20.83%
- 5 лет*
- -22.94%
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 19.78%
- С начала года
- 73.87%
- 6 месяцев
- 58.68%
- 1 год
- 67.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRNA и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 102.61% | -29.08% | -58.19% | 26.46% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 73.87% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
Correlation
The correlation between MRNA and MRNY is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between MRNA and MRNY has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRNA vs. MRNY — Ранг доходности на риск
MRNA
MRNY
Сравнение MRNA c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moderna, Inc. (MRNA) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRNA | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.16 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.80 | 4.18 | +2.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRNA и MRNY
Максимальная просадка MRNA за все время составила -95.38%, что больше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNA и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRNA | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -82.15% | -13.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -31.53% | -3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.67% | -63.40% | -24.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.19% | -52.89% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.07% | 16.26% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNA и MRNY
Moderna, Inc. (MRNA) имеет более высокую волатильность в 21.86% по сравнению с YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) с волатильностью 15.79%. Это указывает на то, что MRNA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRNA | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.86% | 15.79% | +6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.37% | 38.77% | +11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.34% | 50.99% | +15.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.74% | 50.97% | +15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.24% | 50.97% | +21.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNA и MRNY
MRNA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNA Moderna, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 87.35% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MRNA and MRNY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MRNA has higher volatility (21.86%) compared to MRNY (15.79%). In terms of maximum drawdown, MRNA dropped -95.38% vs MRNY's -82.15%.
MRNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRNA и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор