Сравнение MSFT с IJH
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while IJH (iShares Core S&P Mid-Cap ETF) is Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 10.87%/yr for IJH. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и IJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у IJH с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции IJH по среднегодовой доходности: 23.18% против 10.87% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
IJH
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 14.08%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 10.87%
- Всё время*
- 9.84%
Сравнение доходности по годам MSFT и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 14.08% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Correlation
The correlation between MSFT and IJH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between MSFT and IJH has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. IJH — Ранг доходности на риск
MSFT
IJH
Сравнение MSFT c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.23 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 8.05 | -9.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и IJH
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и IJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -55.07% | -14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -8.83% | -25.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -24.10% | -10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -24.10% | -13.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -42.18% | +5.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -2.83% | -22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -7.54% | -14.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 2.44% | +16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и IJH
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 3.47% | +6.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 11.69% | +12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 15.79% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 19.67% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 21.13% | +6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и IJH
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IJH в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.19% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and IJH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to IJH (3.47%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs IJH's -55.07%.
IJH currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и IJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор