Сравнение MSFT с HBAR-USD
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MSFT returned 9.56%/yr vs -16.92%/yr for HBAR-USD. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и HBAR-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -18.85%, что значительно выше, чем у HBAR-USD с доходностью -26.14%.
MSFT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -18.85%
- 6 месяцев
- -17.98%
- 1 год
- -17.07%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- 24.39%
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFT и HBAR-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -18.85% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 16.07% |
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
Correlation
The correlation between MSFT and HBAR-USD is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. HBAR-USD — Ранг доходности на риск
MSFT
HBAR-USD
Сравнение MSFT c HBAR-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и HederaHashgraph (HBAR-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | HBAR-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.93 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.69 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | -0.98 | -0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и HBAR-USD
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки HBAR-USD в -97.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и HBAR-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -97.58% | +28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -73.39% | +39.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -79.29% | +45.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -92.79% | +55.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.46% | -84.50% | +57.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -74.51% | +52.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.48% | 51.80% | -35.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и HBAR-USD
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.52%, в то время как у HederaHashgraph (HBAR-USD) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBAR-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | HBAR-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 16.33% | -5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 43.30% | -20.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.42% | 65.06% | -39.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.66% | 85.17% | -58.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 108.57% | -81.51% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and HBAR-USD have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to MSFT (10.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs HBAR-USD's -97.58%.
HBAR-USD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и HBAR-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор