Сравнение MSFT с ERX
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index (200%). Over the past 10 years, MSFT returned 25.26%/yr vs -9.50%/yr for ERX. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 58.73%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 25.26% против -9.50% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
ERX
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 15.60%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 58.73%
- 1 год
- 73.31%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 33.57%
- 10 лет*
- -9.50%
- Всё время*
- -7.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $23.06M | $23.66M | $27.73M | |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам MSFT и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 58.73% | 2.79% | 1.09% | -12.26% | 130.58% | 111.91% | -91.60% | 17.13% | -55.94% | -11.60% |
Correlation
The correlation between MSFT and ERX is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г. | 0.33 |
The correlation between MSFT and ERX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. ERX — Ранг доходности на риск
MSFT
ERX
Сравнение MSFT c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.46 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 6.18 | -6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и ERX
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -99.54% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -29.97% | -4.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -42.34% | +7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -46.90% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -98.59% | +61.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -91.99% | +82.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -67.26% | +45.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.33% | 11.90% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и ERX
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.41%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 12.41% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 33.24% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.98% | 42.40% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 51.46% | -23.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 68.84% | -41.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и ERX
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности ERX в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.61% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and ERX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to ERX (12.41%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs ERX's -99.54%.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор