Сравнение MSFT с DIG
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while DIG (ProShares Ultra Energy) is Leveraged Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector Index (200% Daily). Over the past 10 years, MSFT returned 25.26%/yr vs 4.62%/yr for DIG. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 57.75%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 25.26% против 4.62% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
DIG
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- 15.20%
- 6 месяцев
- 14.21%
- С начала года
- 57.75%
- 1 год
- 72.29%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 32.55%
- 10 лет*
- 4.62%
- Всё время*
- -0.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.36M | $2.51M | $2.36M | |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам MSFT и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
DIG ProShares Ultra Energy | 57.75% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Correlation
The correlation between MSFT and DIG is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between MSFT and DIG shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. DIG — Ранг доходности на риск
MSFT
DIG
Сравнение MSFT c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и ProShares Ultra Energy (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.44 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 6.16 | -6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и DIG
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -97.04% | +27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -29.80% | -4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -42.41% | +7.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -46.02% | +8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -92.53% | +55.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.50% | -53.79% | +44.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -64.27% | +42.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.33% | 11.78% | +7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и DIG
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с ProShares Ultra Energy (DIG) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 12.62% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 33.22% | -6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.98% | 42.29% | -10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.10% | 51.13% | -23.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 57.80% | -30.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и DIG
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности DIG в 1.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Energy | 1.57% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and DIG have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (16.44%) compared to DIG (12.62%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs DIG's -97.04%.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор