Сравнение MSFT с DIG
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Over the past 10 years, MSFT returned 25.03%/yr vs 5.32%/yr for DIG. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и DIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -11.24%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 66.35%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 25.03% против 5.32% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
DIG
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- 66.35%
- 6 месяцев
- 59.45%
- 1 год
- 90.00%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение доходности по годам MSFT и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 66.35% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Correlation
The correlation between MSFT and DIG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between MSFT and DIG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. DIG — Ранг доходности на риск
MSFT
DIG
Сравнение MSFT c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 3.89 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 10.65 | -11.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 2.22 | -2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.55 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.09 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | -0.00 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и DIG
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и DIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -97.04% | +27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -23.29% | -10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -42.41% | +8.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -46.02% | +8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -92.53% | +55.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.67% | -51.27% | +30.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -64.37% | +42.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.95% | 8.49% | +7.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и DIG
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 9.95%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 16.56%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 16.56% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.34% | 33.14% | -10.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 40.88% | -15.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.63% | 51.59% | -24.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 57.81% | -30.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и DIG
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности DIG в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.50% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and DIG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIG has higher volatility (16.56%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs DIG's -97.04%.
DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и DIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор