PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSFT и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 23.62% против 9.26% соответственно.


MSFT

1 день
2.78%
1 месяц
-1.03%
6 месяцев
-13.49%
С начала года
-17.83%
1 год
-21.16%
3 года*
5.46%
5 лет*
7.99%
10 лет*
23.62%

DHS

1 день
0.54%
1 месяц
1.38%
6 месяцев
10.28%
С начала года
14.39%
1 год
22.52%
3 года*
16.97%
5 лет*
12.04%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и DHS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation
-17.83%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
14.39%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Correlation

The correlation between MSFT and DHS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.46

The correlation between MSFT and DHS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corporation

WisdomTree US High Dividend Fund

Доходность на риск

MSFT vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 1919
Ранг коэф-та Мартина

DHS
Ранг доходности на риск DHS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSFTDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.38

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

3.59

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

13.04

-14.18

MSFT vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и DHS

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и DHS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFTDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-67.25%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.50%

-6.30%

-28.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.50%

-11.87%

-22.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-15.28%

-21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-37.35%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.55%

-0.89%

-25.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.80%

-9.50%

-12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

1.73%

+16.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и DHS

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFTDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

3.29%

+7.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.45%

7.62%

+16.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.32%

10.21%

+17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.04%

13.88%

+13.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

16.07%

+11.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и DHS

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DHS в 3.16%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund
3.16%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
MSFT
Microsoft Corporation
0.90%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы


MSFT and DHS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (10.95%) compared to DHS (3.29%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs DHS's -67.25%.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор