PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFT с DHS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Over the past 10 years, MSFT returned 23.56%/yr vs 9.71%/yr for DHS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microsoft Corporation (MSFT) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFT показывает доходность -24.10%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 23.56% против 9.71% соответственно.

MSFT

1 день
-2.27%
1 месяц
-12.69%
С начала года
-24.10%
6 месяцев
-24.78%
1 год
-24.84%
3 года*
3.75%
5 лет*
7.52%
10 лет*
23.56%

DHS

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.29%
С начала года
12.48%
6 месяцев
11.78%
1 год
21.95%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.61%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFT
Microsoft Corporation		-24.10%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		12.48%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Correlation

The correlation between MSFT and DHS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.46

The correlation between MSFT and DHS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corporation

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

MSFT vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 88
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFTDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.96
2.16

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
3.22

-4.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.37

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

3.50

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

12.69

-14.13

MSFT vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа DHS равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT и DHS

Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFTDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.38%

-67.25%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.91%

-6.30%

-27.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.91%

-11.87%

-22.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.15%

-15.28%

-21.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.15%

-37.35%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.15%

-1.30%

-30.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.79%

-9.53%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.20%

1.74%

+15.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT и DHS

Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFTDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.47%

3.52%

+7.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

7.52%

+15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.05%

10.19%

+15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

13.88%

+12.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.09%

16.08%

+11.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT и DHS

Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности DHS в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.28%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%
MSFT
Microsoft Corporation		0.97%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%

Часто задаваемые вопросы

MSFT and DHS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (11.47%) compared to DHS (3.52%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs DHS's -67.25%.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор