Сравнение MSFT с DHS
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Over the past 10 years, MSFT returned 23.62%/yr vs 9.26%/yr for DHS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции DHS по среднегодовой доходности: 23.62% против 9.26% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -1.03%
- 6 месяцев
- -13.49%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -21.16%
- 3 года*
- 5.46%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 23.62%
DHS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 10.28%
- С начала года
- 14.39%
- 1 год
- 22.52%
- 3 года*
- 16.97%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам MSFT и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -17.83% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 14.39% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -7.41% | 11.69% |
Correlation
The correlation between MSFT and DHS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г. | 0.46 |
The correlation between MSFT and DHS shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. DHS — Ранг доходности на риск
MSFT
DHS
Сравнение MSFT c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 3.59 | -4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 13.04 | -14.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и DHS
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -67.25% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -6.30% | -28.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -11.87% | -22.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -15.28% | -21.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -37.35% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.55% | -0.89% | -25.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -9.50% | -12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 1.73% | +16.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и DHS
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.95% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.95% | 3.29% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.45% | 7.62% | +16.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.32% | 10.21% | +17.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 13.88% | +13.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 16.07% | +11.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и DHS
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности DHS в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.16% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.90% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and DHS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.95%) compared to DHS (3.29%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs DHS's -67.25%.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор