PortfoliosLab logo
Сравнение CCJ с NXE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CCJ и NXE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CCJ и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
350.94%
978.17%
CCJ
NXE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCJ:

0.06

NXE:

-0.56

Коэф-т Сортино

CCJ:

0.42

NXE:

-0.54

Коэф-т Омега

CCJ:

1.05

NXE:

0.93

Коэф-т Кальмара

CCJ:

0.07

NXE:

-0.60

Коэф-т Мартина

CCJ:

0.15

NXE:

-1.12

Индекс Язвы

CCJ:

19.88%

NXE:

29.00%

Дневная вол-ть

CCJ:

47.77%

NXE:

57.50%

Макс. просадка

CCJ:

-87.86%

NXE:

-82.98%

Текущая просадка

CCJ:

-18.65%

NXE:

-36.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCJ:

$20.20B

NXE:

$3.03B

EPS

CCJ:

$0.41

NXE:

-$0.10

Коэффициент PEG

CCJ:

3.33

NXE:

0.00

Коэффициент P/S

CCJ:

6.14

NXE:

0.00

Коэффициент P/B

CCJ:

4.35

NXE:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

CCJ:

$3.29B

NXE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CCJ:

$961.04M

NXE:

-$564.00K

EBITDA (12 мес.)

CCJ:

$800.16M

NXE:

-$50.42M

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность -3.21%, что значительно выше, чем у NXE с доходностью -15.15%.


CCJ

С начала года

-3.21%

1 месяц

33.85%

6 месяцев

-2.68%

1 год

-3.70%

5 лет

36.49%

10 лет

12.45%

NXE

С начала года

-15.15%

1 месяц

36.59%

6 месяцев

-20.90%

1 год

-36.00%

5 лет

31.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCJ и NXE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

NXE
Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCJ c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа NXE равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.08
-0.63
CCJ
NXE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и NXE

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, тогда как NXE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCJ
Cameco Corporation
0.23%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.68%0.53%3.37%2.88%2.49%2.19%
NXE
NexGen Energy Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCJ и NXE

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.86%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и NXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.65%
-36.94%
CCJ
NXE

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и NXE

Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 14.00%, в то время как у NexGen Energy Ltd. (NXE) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.00%
18.33%
CCJ
NXE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCJ и NXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
789.43M
0
(CCJ) Общая выручка
(NXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию