PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCJ с NXE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CCJ и NXE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CCJ с NXE

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cameco Corporation (CCJ) и NexGen Energy Ltd. (NXE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCJ или NXE.

Доходность

Сравнение доходности CCJ и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCJ:

0.29

NXE:

-0.31

Коэф-т Сортино

CCJ:

0.60

NXE:

-0.25

Коэф-т Омега

CCJ:

1.08

NXE:

0.97

Коэф-т Кальмара

CCJ:

0.24

NXE:

-0.42

Коэф-т Мартина

CCJ:

0.47

NXE:

-0.82

Индекс Язвы

CCJ:

20.14%

NXE:

27.64%

Дневная вол-ть

CCJ:

48.41%

NXE:

56.33%

Макс. просадка

CCJ:

-87.86%

NXE:

-82.98%

Текущая просадка

CCJ:

-4.01%

NXE:

-29.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCJ:

$25.55B

NXE:

$3.55B

EPS

CCJ:

$0.41

NXE:

-$0.12

Коэффициент PEG

CCJ:

3.33

NXE:

0.00

Коэффициент P/S

CCJ:

7.76

NXE:

0.00

Коэффициент P/B

CCJ:

5.46

NXE:

4.47

Общая выручка (12 мес.)

CCJ:

$3.29B

NXE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CCJ:

$961.04M

NXE:

-$564.00K

EBITDA (12 мес.)

CCJ:

$800.16M

NXE:

-$78.52M

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность 14.21%, что значительно выше, чем у NXE с доходностью -5.45%.

CCJ

С начала года

14.21%

1 месяц

33.42%

6 месяцев

-2.17%

1 год

10.97%

3 года

35.60%

5 лет

43.08%

10 лет

15.77%

NXE

С начала года

-5.45%

1 месяц

22.35%

6 месяцев

-29.73%

1 год

-19.69%

3 года

10.54%

5 лет

35.62%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

NexGen Energy Ltd.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCJ и NXE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
NXE
Ранг риск-скорректированной доходности NXE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCJ c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа NXE равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и NXE

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как NXE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCJ
Cameco Corporation		0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCJ и NXE

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.86%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и NXE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и NXE

Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 12.77%, в то время как у NexGen Energy Ltd. (NXE) волатильность равна 15.91%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCJ и NXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
789.43M
0
(CCJ) Общая выручка
(NXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию