PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCJ с NXE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CCJ с NXE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CCJ (Cameco Corporation) and NXE (NexGen Energy Ltd.) are both stocks. Both operate in the Uranium industry within the Energy sector. Over the past 10 years, CCJ returned 26.48%/yr vs 18.90%/yr for NXE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CCJ и NXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CCJ показывает доходность 24.63%, а NXE немного ниже – 24.02%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции NXE по среднегодовой доходности: 26.48% против 18.90% соответственно.

CCJ

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.38%
С начала года
24.63%
6 месяцев
21.18%
1 год
90.56%
3 года*
54.85%
5 лет*
40.06%
10 лет*
26.48%

NXE

1 день
0.62%
1 месяц
-5.86%
С начала года
24.02%
6 месяцев
15.25%
1 год
78.28%
3 года*
36.77%
5 лет*
18.76%
10 лет*
18.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCJ и NXE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCJ
Cameco Corporation		24.63%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%
NXE
NexGen Energy Ltd.		24.02%39.39%-5.71%58.01%1.37%58.33%115.62%-28.09%-30.47%48.75%

Correlation

The correlation between CCJ and NXE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.65

The correlation between CCJ and NXE shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCJ:

$49.67B

NXE:

$7.54B

EPS

CCJ:

$1.49

NXE:

-$0.69

Коэффициент P/B

CCJ:

7.01

NXE:

4.43

Общая выручка (12 мес.)

CCJ:

$3.54B

NXE:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CCJ:

$1.04B

NXE:

-$992.64K

EBITDA (12 мес.)

CCJ:

$996.66M

NXE:

-$247.46M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cameco Corporation

NexGen Energy Ltd.

Часто сравнивают с CCJ:
CCJ с UECCCJ с URACCJ с LEUCCJ с UUUUCCJ с DNNCCJ с FCXCCJ с KAP.L
Часто сравнивают с NXE:
NXE с UECNXE с DNNNXE с CCO.TONXE с URANXE с AMATNXE с BHPNXE с EFR

Доходность на риск

CCJ vs. NXE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
NXE
Ранг доходности на риск NXE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCJ c NXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и NexGen Energy Ltd. (NXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCJNXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.46

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.13

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

3.23

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

7.41

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCJ vs. NXE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXE равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и NXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCJNXEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.46

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.33

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.31

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.55

-0.31

Просадки

Сравнение просадок CCJ и NXE

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что больше максимальной просадки NXE в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и NXE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCJNXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-82.98%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-24.35%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.01%

-54.28%

+14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-54.28%

+14.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.22%

-82.98%

+25.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.97%

-18.03%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.10%

-28.64%

-17.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

10.61%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и NXE

Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 15.53%, в то время как у NexGen Energy Ltd. (NXE) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCJNXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.53%

18.64%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

39.17%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.90%

53.94%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.68%

57.82%

-8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.59%

61.49%

-14.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и NXE

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, тогда как NXE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCJ
Cameco Corporation		0.15%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%
NXE
NexGen Energy Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCJ и NXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и NexGen Energy Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
847.55M
0
(CCJ) Общая выручка
(NXE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CCJ and NXE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXE has higher volatility (18.64%) compared to CCJ (15.53%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs NXE's -82.98%.

CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCJ и NXE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор