Сравнение CCJ с URA
CCJ (Cameco Corporation) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Uranium fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 10 years, CCJ returned 26.93%/yr vs 15.78%/yr for URA. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCJ показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 26.93% против 15.78% соответственно.
CCJ
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -3.31%
- 6 месяцев
- -17.90%
- С начала года
- 3.04%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 41.46%
- 5 лет*
- 40.80%
- 10 лет*
- 26.93%
- Всё время*
- 9.59%
URA
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -2.26%
- 6 месяцев
- -18.13%
- С начала года
- 0.37%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 30.00%
- 5 лет*
- 21.89%
- 10 лет*
- 15.78%
- Всё время*
- -2.78%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $327.31M | $349.54M | $345.52M | |
| $146.89M | $130.14M | $166.89M |
Сравнение доходности по годам CCJ и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 3.04% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
URA Global X Uranium ETF | 0.37% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Correlation
The correlation between CCJ and URA is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | 0.79 |
The correlation between CCJ and URA shifts across timeframes, from 0.79 (all time) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCJ vs. URA — Ранг доходности на риск
CCJ
URA
Сравнение CCJ c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCJ | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.28 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 0.61 | +1.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCJ и URA
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCJ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -93.54% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -39.30% | +2.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.01% | -39.30% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | -39.30% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -61.45% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.70% | -51.33% | +21.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.99% | -74.73% | +28.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.26% | 18.44% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и URA
Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 13.00%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCJ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 14.05% | -1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.56% | 37.64% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.91% | 52.36% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.97% | 44.18% | +5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.78% | 38.15% | +8.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и URA
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, что меньше доходности URA в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.18% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
URA Global X Uranium ETF | 4.86% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
CCJ and URA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (14.05%) compared to CCJ (13.00%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs URA's -93.54%.
CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCJ и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор