PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCJ с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CCJ и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCJ и URA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCJ
Cameco Corporation
21.47%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%
URA
Global X Uranium ETF
15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность 21.47%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 25.49% против 16.67% соответственно.


CCJ

1 день
2.32%
1 месяц
-11.62%
С начала года
21.47%
6 месяцев
33.36%
1 год
166.38%
3 года*
62.25%
5 лет*
45.51%
10 лет*
25.49%

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cameco Corporation

Global X Uranium ETF

Доходность на риск

CCJ vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCJ c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCJURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

2.53

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

3.01

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.64

4.40

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.53

10.53

+7.00

CCJ vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URA равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCJURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

2.53

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.59

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.05

+0.29

Корреляция

Корреляция между CCJ и URA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и URA

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности URA в 4.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCJ
Cameco Corporation
0.15%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%
URA
Global X Uranium ETF
4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок CCJ и URA

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


CCJURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-93.54%

+6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-28.43%

+2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-37.90%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.22%

-61.45%

+4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.12%

-44.10%

+26.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.28%

-75.40%

+29.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.73%

11.89%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и URA

Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CCJURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.63%

14.44%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.74%

38.51%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.63%

49.22%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.69%

42.97%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.28%

37.22%

+9.06%