Сравнение CCJ с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cameco Corporation (CCJ) и Global X Uranium ETF (URA).
URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CCJ и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCJ и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 21.47% | 78.38% | 19.47% | 90.49% | 4.35% | 63.19% | 51.47% | -21.08% | 23.58% | -8.20% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, CCJ показывает доходность 21.47%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 25.49% против 16.67% соответственно.
CCJ
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- 21.47%
- 6 месяцев
- 33.36%
- 1 год
- 166.38%
- 3 года*
- 62.25%
- 5 лет*
- 45.51%
- 10 лет*
- 25.49%
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCJ vs. URA — Ранг доходности на риск
CCJ
URA
Сравнение CCJ c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCJ | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 2.53 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 3.01 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.37 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 4.40 | +2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.53 | 10.53 | +7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCJ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 2.53 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.59 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.05 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между CCJ и URA составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и URA
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.15% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 4.33% | 3.82% | 3.24% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок CCJ и URA
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCJ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.53% | -93.54% | +6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.69% | -28.43% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.01% | -37.90% | -2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -61.45% | +4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.12% | -44.10% | +26.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.28% | -75.40% | +29.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 11.89% | -2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и URA
Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 14.44%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCJ | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.63% | 14.44% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.74% | 38.51% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.63% | 49.22% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.69% | 42.97% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.28% | 37.22% | +9.06% |