Сравнение CCJ с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cameco Corporation (CCJ) и Global X Uranium ETF (URA).
URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCJ или URA.
Доходность
Сравнение доходности CCJ и URA
Доходность по периодам
С начала года, CCJ показывает доходность 24.34%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции URA по среднегодовой доходности: 11.86% против 4.12% соответственно.
CCJ
24.34%
-7.64%
1.02%
20.39%
42.36%
11.86%
URA
9.52%
-6.34%
-7.12%
14.66%
25.86%
4.12%
Основные характеристики
| CCJ | URA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 0.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.05 | 0.88 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 0.22 |
| Коэф-т Мартина | 1.74 | 1.34 |
| Индекс Язвы | 14.03% | 12.21% |
| Дневная вол-ть | 43.70% | 35.75% |
| Макс. просадка | -87.87% | -93.54% |
| Текущая просадка | -7.64% | -68.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CCJ и URA составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CCJ c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCJ и URA
Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности URA в 5.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | 0.16% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 3.36% | 2.88% | 2.50% | 2.19% | 1.85% |
URA Global X Uranium ETF | 5.63% | 6.07% | 0.76% | 5.85% | 1.69% | 1.66% | 0.45% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок CCJ и URA
Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.87%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и URA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCJ и URA
Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Global X Uranium ETF (URA) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.