PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCJ с LEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CCJ и LEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и Centrus Energy Corp. (LEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность 3.04%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -22.71%. За последние 10 лет акции CCJ уступали акциям LEU по среднегодовой доходности: 26.93% против 50.20% соответственно.


CCJ

1 день
1.27%
1 месяц
-3.31%
6 месяцев
-17.90%
С начала года
3.04%
1 год
26.63%
3 года*
41.46%
5 лет*
40.80%
10 лет*
26.93%
Всё время*
9.59%

LEU

1 день
-0.85%
1 месяц
7.69%
6 месяцев
-25.37%
С начала года
-22.71%
1 год
-12.24%
3 года*
64.37%
5 лет*
50.30%
10 лет*
50.20%
Всё время*
-8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$327.31M$349.54M$345.52M
$119.31M$136.39M$149.28M

Сравнение доходности по годам CCJ и LEU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCJ
Cameco Corporation
3.04%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%
LEU
Centrus Energy Corp.
-22.71%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%236.19%307.10%-57.86%-37.15%

Correlation

The correlation between CCJ and LEU is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.62

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.62

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 1998 г.

0.33

Over the past year, CCJ and LEU have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCJ:

$41.06B

LEU:

$3.56B

EPS

CCJ:

CA$0.82

LEU:

$1.45

Коэффициент P/E

CCJ:

162.66

LEU:

129.47

Коэффициент P/S

CCJ:

16.63

LEU:

13.78

Коэффициент P/B

CCJ:

8.09

LEU:

4.86K

Общая выручка (12 мес.)

CCJ:

CA$3.47B

LEU:

$297.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCJ:

CA$969.30M

LEU:

$60.45M

EBITDA (12 мес.)

CCJ:

CA$863.75M

LEU:

$44.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cameco Corporation

Centrus Energy Corp.

Доходность на риск

CCJ vs. LEU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 6161
Ранг коэф-та Мартина

LEU
Ранг доходности на риск LEU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CCJ c LEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CCJLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.05

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.19

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

-0.27

+1.92

CCJ vs. LEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа LEU равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и LEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCJ и LEU

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и LEU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCJLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-99.98%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.93%

-66.37%

+29.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.01%

-66.37%

+26.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-78.23%

+38.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.22%

-83.84%

+26.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.70%

-97.23%

+67.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.99%

-74.10%

+28.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.26%

44.70%

-28.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и LEU

Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 13.00%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 23.23%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCJLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.00%

23.23%

-10.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.56%

62.91%

-24.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.91%

92.03%

-36.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.97%

87.00%

-37.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.78%

82.63%

-35.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и LEU

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%, тогда как LEU не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCJ
Cameco Corporation
0.18%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%
LEU
Centrus Energy Corp.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCJ и LEU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCJ и LEU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cameco Corporation и Centrus Energy Corp..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

CCJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 171.48M при выручке в 814.12M, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.

LEU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 49.90K при выручке в 176.10K, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.

CCJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 84.74M при выручке в 814.12M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.

LEU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 10.40K при выручке в 176.10K, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.

CCJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.23M при выручке в 814.12M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

LEU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 16.80K при выручке в 176.10K, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.


Часто задаваемые вопросы


CCJ and LEU have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEU has higher volatility (23.23%) compared to CCJ (13.00%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs LEU's -99.98%.

CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCJ и LEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор