PortfoliosLab logo
Сравнение CCJ с DNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CCJ и DNN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CCJ и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,413.35%
2,160.16%
CCJ
DNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCJ:

-0.20

DNN:

-0.49

Коэф-т Сортино

CCJ:

0.05

DNN:

-0.41

Коэф-т Омега

CCJ:

1.01

DNN:

0.95

Коэф-т Кальмара

CCJ:

-0.24

DNN:

-0.33

Коэф-т Мартина

CCJ:

-0.49

DNN:

-1.14

Индекс Язвы

CCJ:

19.43%

DNN:

26.34%

Дневная вол-ть

CCJ:

48.33%

DNN:

61.27%

Макс. просадка

CCJ:

-87.86%

DNN:

-98.41%

Текущая просадка

CCJ:

-28.05%

DNN:

-88.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCJ:

$19.15B

DNN:

$1.27B

EPS

CCJ:

$0.28

DNN:

-$0.07

Коэффициент PEG

CCJ:

3.33

DNN:

0.00

Коэффициент P/S

CCJ:

6.11

DNN:

314.67

Коэффициент P/B

CCJ:

4.18

DNN:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

CCJ:

$2.50B

DNN:

$3.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCJ:

$690.91M

DNN:

-$11.70M

EBITDA (12 мес.)

CCJ:

$590.92M

DNN:

-$64.44M

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность -14.40%, что значительно выше, чем у DNN с доходностью -22.78%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции DNN по среднегодовой доходности: 10.88% против 4.31% соответственно.


CCJ

С начала года

-14.40%

1 месяц

3.19%

6 месяцев

-18.06%

1 год

-10.69%

5 лет

35.00%

10 лет

10.88%

DNN

С начала года

-22.78%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-36.53%

1 год

-31.53%

5 лет

23.35%

10 лет

4.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCJ и DNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

DNN
Ранг риск-скорректированной доходности DNN, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCJ c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CCJ, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CCJ: -0.20
DNN: -0.49
Коэффициент Сортино CCJ, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCJ: 0.05
DNN: -0.41
Коэффициент Омега CCJ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCJ: 1.01
DNN: 0.95
Коэффициент Кальмара CCJ, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CCJ: -0.24
DNN: -0.33
Коэффициент Мартина CCJ, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CCJ: -0.49
DNN: -1.14

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа DNN равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.49
CCJ
DNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и DNN

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как DNN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCJ
Cameco Corporation
0.26%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%
DNN
Denison Mines Corp
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCJ и DNN

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.86%, что меньше максимальной просадки DNN в -98.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и DNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.05%
-88.97%
CCJ
DNN

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и DNN

Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 16.91%, в то время как у Denison Mines Corp (DNN) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.91%
21.71%
CCJ
DNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCJ и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию