PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CCJ с UUUU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CCJ и UUUU составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CCJ и UUUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.87%
-98.33%
CCJ
UUUU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCJ:

-0.51

UUUU:

-0.86

Коэф-т Сортино

CCJ:

-0.46

UUUU:

-1.27

Коэф-т Омега

CCJ:

0.94

UUUU:

0.86

Коэф-т Кальмара

CCJ:

-0.63

UUUU:

-0.51

Коэф-т Мартина

CCJ:

-1.35

UUUU:

-2.00

Индекс Язвы

CCJ:

17.74%

UUUU:

25.00%

Дневная вол-ть

CCJ:

46.73%

UUUU:

57.83%

Макс. просадка

CCJ:

-87.86%

UUUU:

-99.64%

Текущая просадка

CCJ:

-38.13%

UUUU:

-98.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCJ:

$16.47B

UUUU:

$725.33M

EPS

CCJ:

$0.27

UUUU:

-$0.28

PEG коэффициент

CCJ:

3.33

UUUU:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CCJ:

$2.50B

UUUU:

$52.69M

Валовая прибыль (12 мес.)

CCJ:

$690.91M

UUUU:

$6.32M

EBITDA (12 мес.)

CCJ:

$590.92M

UUUU:

-$38.47M

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность -26.39%, что значительно выше, чем у UUUU с доходностью -32.75%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции UUUU по среднегодовой доходности: 11.13% против -2.11% соответственно.


CCJ

С начала года

-26.39%

1 месяц

-12.00%

6 месяцев

-26.88%

1 год

-21.62%

5 лет

35.18%

10 лет

11.13%

UUUU

С начала года

-32.75%

1 месяц

-17.07%

6 месяцев

-39.15%

1 год

-47.96%

5 лет

25.75%

10 лет

-2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCJ и UUUU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

UUUU
Ранг риск-скорректированной доходности UUUU, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UUUU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUUU, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUUU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUUU, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUUU, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCJ c UUUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Energy Fuels Inc. (UUUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CCJ, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CCJ: -0.51
UUUU: -0.86
Коэффициент Сортино CCJ, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CCJ: -0.46
UUUU: -1.27
Коэффициент Омега CCJ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CCJ: 0.94
UUUU: 0.86
Коэффициент Кальмара CCJ, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CCJ: -0.63
UUUU: -0.51
Коэффициент Мартина CCJ, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CCJ: -1.35
UUUU: -2.00

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа UUUU равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и UUUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.86
CCJ
UUUU

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и UUUU

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, тогда как UUUU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCJ
Cameco Corporation
0.30%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%
UUUU
Energy Fuels Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CCJ и UUUU

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.86%, что меньше максимальной просадки UUUU в -99.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и UUUU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.13%
-98.53%
CCJ
UUUU

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и UUUU

Текущая волатильность для Cameco Corporation (CCJ) составляет 12.35%, в то время как у Energy Fuels Inc. (UUUU) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что CCJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UUUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.35%
13.60%
CCJ
UUUU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCJ и UUUU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Energy Fuels Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab