PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CCJ с FCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности CCJ и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность 25.22%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 39.74%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции FCX по среднегодовой доходности: 26.89% против 21.48% соответственно.


CCJ

1 день
-4.94%
1 месяц
-3.13%
С начала года
25.22%
6 месяцев
28.07%
1 год
92.33%
3 года*
56.47%
5 лет*
40.19%
10 лет*
26.89%

FCX

1 день
-1.51%
1 месяц
27.12%
С начала года
39.74%
6 месяцев
59.38%
1 год
77.59%
3 года*
25.51%
5 лет*
12.50%
10 лет*
21.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCJ и FCX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCJ
Cameco Corporation
25.22%78.38%19.47%90.49%4.35%63.19%51.47%-21.08%23.58%-8.20%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
39.74%35.41%-9.41%13.69%-7.91%61.41%99.06%29.59%-45.11%43.75%

Correlation

The correlation between CCJ and FCX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 1996 г.

0.43

The correlation between CCJ and FCX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCJ:

$49.91B

FCX:

$102.00B

EPS

CCJ:

$1.49

FCX:

$1.89

Коэффициент P/E

CCJ:

76.67

FCX:

37.31

Коэффициент P/S

CCJ:

14.10

FCX:

3.86

Коэффициент P/B

CCJ:

7.05

FCX:

5.23

Общая выручка (12 мес.)

CCJ:

$3.54B

FCX:

$26.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCJ:

$1.04B

FCX:

$7.35B

EBITDA (12 мес.)

CCJ:

$996.66M

FCX:

$9.59B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cameco Corporation

Freeport-McMoRan Inc.

Доходность на риск

CCJ vs. FCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CCJ
Ранг доходности на риск CCJ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ: 8383
Ранг коэф-та Мартина

FCX
Ранг доходности на риск FCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCJ c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CCJFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.61

3.13

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

7.90

+0.28

CCJ vs. FCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CCJFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.28

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.44

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.16

+0.08

Просадки

Сравнение просадок CCJ и FCX

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.53%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и FCX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CCJFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.53%

-92.52%

+4.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.69%

-24.90%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.01%

-46.34%

+6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.01%

-51.47%

+11.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.22%

-72.59%

+15.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.56%

-1.51%

-13.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.10%

-39.65%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.33%

9.85%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и FCX

Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с Freeport-McMoRan Inc. (FCX) с волатильностью 14.37%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CCJFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.87%

14.37%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.06%

35.63%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.94%

47.46%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.69%

44.84%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.60%

48.61%

-2.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и FCX

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FCX в 0.85%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCJ
Cameco Corporation
0.15%0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%4.33%3.82%3.24%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
0.85%1.18%1.58%1.41%0.99%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.46%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCJ и FCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
847.55M
6.23B
(CCJ) Общая выручка
(FCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCJ и FCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cameco Corporation и Freeport-McMoRan Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
34.3%
26.6%
Активы портфеля
CCJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 291.00M при выручке в 847.55M, что соответствует валовой рентабельности в 34.3%.

FCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

CCJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 154.28M при выручке в 847.55M, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.

FCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.14B при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 34.3%.

CCJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 131.09M при выручке в 847.55M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

FCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 881.00M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.


Часто задаваемые вопросы


CCJ and FCX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCJ has higher volatility (15.87%) compared to FCX (14.37%). In terms of maximum drawdown, CCJ dropped -87.53% vs FCX's -92.52%.

CCJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCJ и FCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор