PortfoliosLab logo
Сравнение CCJ с FCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CCJ и FCX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности CCJ и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cameco Corporation (CCJ) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCJ:

0.19

FCX:

-0.56

Коэф-т Сортино

CCJ:

0.67

FCX:

-0.52

Коэф-т Омега

CCJ:

1.09

FCX:

0.93

Коэф-т Кальмара

CCJ:

0.30

FCX:

-0.50

Коэф-т Мартина

CCJ:

0.59

FCX:

-1.02

Индекс Язвы

CCJ:

20.14%

FCX:

22.65%

Дневная вол-ть

CCJ:

48.44%

FCX:

44.48%

Макс. просадка

CCJ:

-87.86%

FCX:

-92.44%

Текущая просадка

CCJ:

-3.25%

FCX:

-27.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CCJ:

$26.48B

FCX:

$56.93B

EPS

CCJ:

$0.42

FCX:

$1.22

Коэффициент P/E

CCJ:

143.83

FCX:

31.88

Коэффициент PEG

CCJ:

3.33

FCX:

4.51

Коэффициент P/S

CCJ:

8.04

FCX:

2.29

Коэффициент P/B

CCJ:

5.56

FCX:

3.22

Общая выручка (12 мес.)

CCJ:

$3.29B

FCX:

$24.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

CCJ:

$961.04M

FCX:

$7.17B

EBITDA (12 мес.)

CCJ:

$800.16M

FCX:

$8.94B

Доходность по периодам

С начала года, CCJ показывает доходность 15.10%, что значительно выше, чем у FCX с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции CCJ превзошли акции FCX по среднегодовой доходности: 15.86% против 8.39% соответственно.


CCJ

С начала года

15.10%

1 месяц

30.23%

6 месяцев

2.32%

1 год

9.06%

3 года

33.17%

5 лет

40.79%

10 лет

15.86%

FCX

С начала года

3.34%

1 месяц

5.00%

6 месяцев

-10.07%

1 год

-24.98%

3 года

1.03%

5 лет

35.49%

10 лет

8.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cameco Corporation

Freeport-McMoRan Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCJ и FCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CCJ
Ранг риск-скорректированной доходности CCJ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCJ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCJ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCJ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCJ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCJ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FCX
Ранг риск-скорректированной доходности FCX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCJ c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cameco Corporation (CCJ) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CCJ на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа FCX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCJ и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCJ и FCX

Дивидендная доходность CCJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности FCX в 1.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CCJ
Cameco Corporation
0.19%0.22%0.20%0.39%0.29%0.46%0.67%0.53%3.36%2.88%2.50%2.19%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.
1.54%1.58%1.41%1.58%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.48%5.36%

Просадки

Сравнение просадок CCJ и FCX

Максимальная просадка CCJ за все время составила -87.86%, примерно равная максимальной просадке FCX в -92.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCJ и FCX.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CCJ и FCX

Cameco Corporation (CCJ) имеет более высокую волатильность в 13.23% по сравнению с Freeport-McMoRan Inc. (FCX) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что CCJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CCJ и FCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cameco Corporation и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
789.43M
5.73B
(CCJ) Общая выручка
(FCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CCJ и FCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cameco Corporation и Freeport-McMoRan Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
34.2%
25.6%
(CCJ) Валовая рентабельность
(FCX) Валовая рентабельность
CCJ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cameco Corporation сообщила о валовой прибыли в 270.14M при выручке в 789.43M, что соответствует валовой рентабельности в 34.2%.

FCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.

CCJ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cameco Corporation сообщила об операционной прибыли в 185.81M при выручке в 789.43M, что соответствует операционной рентабельности 23.5%.

FCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

CCJ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cameco Corporation сообщила о чистой прибыли в 69.76M при выручке в 789.43M, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

FCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 352.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.