Сравнение MSFT с BAH
MSFT (Microsoft Corporation) and BAH (Booz Allen Hamilton Holding Corporation) are both stocks. MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology), while BAH operates in Consulting Services (Industrials). Over the past 10 years, MSFT returned 23.18%/yr vs 9.46%/yr for BAH. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и BAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -16.45%, что значительно выше, чем у BAH с доходностью -22.35%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции BAH по среднегодовой доходности: 23.18% против 9.46% соответственно.
MSFT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- -12.13%
- С начала года
- -16.45%
- 1 год
- -20.50%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 23.18%
- Всё время*
- 24.73%
BAH
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- -32.75%
- С начала года
- -22.35%
- 1 год
- -39.40%
- 3 года*
- -16.11%
- 5 лет*
- -4.38%
- 10 лет*
- 9.46%
- Всё время*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам MSFT и BAH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -16.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | -22.35% | -33.02% | 2.00% | 24.47% | 25.71% | -1.04% | 24.46% | 60.16% | 20.21% | 7.77% |
Correlation
The correlation between MSFT and BAH is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between MSFT and BAH shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT:
$2.99T
BAH:
$7.74B
MSFT:
$16.79
BAH:
$6.94
MSFT:
23.96
BAH:
9.30
MSFT:
1.68
BAH:
0.27
MSFT:
9.43
BAH:
0.70
MSFT:
7.23
BAH:
7.05
MSFT:
$318.27B
BAH:
$11.22B
MSFT:
$217.41B
BAH:
$4.99B
MSFT:
$200.96B
BAH:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. BAH — Ранг доходности на риск
MSFT
BAH
Сравнение MSFT c BAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFT | BAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.84 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -1.50 | +0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFT и BAH
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, примерно равная максимальной просадке BAH в -66.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и BAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -66.59% | -2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.50% | -47.12% | +12.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.50% | -66.59% | +32.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -66.59% | +29.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -66.59% | +29.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.32% | -63.89% | +38.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.80% | -11.08% | -10.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 26.37% | -7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и BAH
Текущая волатильность для Microsoft Corporation (MSFT) составляет 10.25%, в то время как у Booz Allen Hamilton Holding Corporation (BAH) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что MSFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | BAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 12.80% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.51% | 31.83% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.52% | 39.40% | -11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.07% | 31.53% | -4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 28.92% | -1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и BAH
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности BAH в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 3.53% | 2.61% | 1.59% | 1.47% | 1.65% | 1.75% | 1.42% | 1.35% | 1.69% | 1.78% | 1.66% | 1.69% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.88% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT и BAH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corporation и Booz Allen Hamilton Holding Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT и BAH
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
BAH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 581.00M при выручке в 2.78B, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
BAH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 263.00M при выручке в 2.78B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
BAH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Booz Allen Hamilton Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 205.00M при выручке в 2.78B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT and BAH have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAH has higher volatility (12.80%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs BAH's -66.59%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и BAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор