PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AXP с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AXP с JPM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Express Company (AXP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXP или JPM.

Корреляция

Корреляция между AXP и JPM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AXP и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Express Company (AXP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%11,000.00%12,000.00%13,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,826.47%
11,071.80%
AXP
JPM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AXP:

0.51

JPM:

1.13

Коэф-т Сортино

AXP:

0.91

JPM:

1.66

Коэф-т Омега

AXP:

1.13

JPM:

1.24

Коэф-т Кальмара

AXP:

0.56

JPM:

1.32

Коэф-т Мартина

AXP:

1.92

JPM:

4.65

Индекс Язвы

AXP:

8.36%

JPM:

6.92%

Дневная вол-ть

AXP:

31.67%

JPM:

28.58%

Макс. просадка

AXP:

-83.91%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

AXP:

-17.69%

JPM:

-12.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AXP:

$182.25B

JPM:

$669.43B

EPS

AXP:

$14.31

JPM:

$20.38

Коэффициент P/E

AXP:

18.18

JPM:

11.82

Коэффициент PEG

AXP:

1.85

JPM:

6.58

Коэффициент P/S

AXP:

2.94

JPM:

3.97

Коэффициент P/B

AXP:

5.84

JPM:

2.02

Общая выручка (12 мес.)

AXP:

$67.89B

JPM:

$204.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

AXP:

$53.43B

JPM:

$180.79B

EBITDA (12 мес.)

AXP:

$8.65B

JPM:

$100.17B

Доходность по периодам

С начала года, AXP показывает доходность -9.42%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции AXP уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 14.89% против 17.89% соответственно.

AXP

С начала года

-9.42%

1 месяц

-3.96%

6 месяцев

-0.42%

1 год

13.06%

5 лет

28.07%

10 лет

14.89%

JPM

С начала года

3.22%

1 месяц

-1.98%

6 месяцев

9.97%

1 год

29.64%

5 лет

25.48%

10 лет

17.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AXP и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AXP
Ранг риск-скорректированной доходности AXP, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AXP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AXP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AXP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AXP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AXP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AXP c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AXP, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AXP: 0.51
JPM: 1.13
Коэффициент Сортино AXP, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AXP: 0.91
JPM: 1.66
Коэффициент Омега AXP, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AXP: 1.13
JPM: 1.24
Коэффициент Кальмара AXP, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AXP: 0.56
JPM: 1.32
Коэффициент Мартина AXP, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
AXP: 1.92
JPM: 4.65

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AXP и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
1.13
AXP
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и JPM

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности JPM в 2.06%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AXP
American Express Company		1.09%0.91%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.06%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок AXP и JPM

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.69%
-12.07%
AXP
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и JPM

American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 15.62%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.67%
15.62%
AXP
JPM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AXP и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию