Сравнение AXP с JPM
AXP (American Express Company) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — AXP in Credit Services, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, AXP returned 18.10%/yr vs 19.77%/yr for JPM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AXP и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность -18.32%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -5.73%. За последние 10 лет акции AXP уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 18.10% против 19.77% соответственно.
AXP
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -18.32%
- 6 месяцев
- -17.91%
- 1 год
- 2.13%
- 3 года*
- 22.71%
- 5 лет*
- 14.12%
- 10 лет*
- 18.10%
JPM
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -5.73%
- 6 месяцев
- -2.68%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 31.87%
- 5 лет*
- 15.45%
- 10 лет*
- 19.77%
Сравнение доходности по годам AXP и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | -18.32% | 25.99% | 60.32% | 28.67% | -8.52% | 36.88% | -1.14% | 32.52% | -2.62% | 36.22% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -5.73% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between AXP and JPM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1984 г. | 0.55 |
The correlation between AXP and JPM shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.69 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AXP:
$206.19B
JPM:
$840.48B
AXP:
$16.23
JPM:
$21.08
AXP:
18.52
JPM:
14.27
AXP:
1.58
JPM:
1.58
AXP:
2.52
JPM:
2.95
AXP:
6.07
JPM:
2.44
AXP:
$82.41B
JPM:
$285.09B
AXP:
$68.81B
JPM:
$173.52B
AXP:
$18.41B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AXP vs. JPM — Ранг доходности на риск
AXP
JPM
Сравнение AXP c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AXP | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.99 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 2.36 | -2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AXP | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.71 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.34 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок AXP и JPM
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AXP | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.91% | -76.16% | -7.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.90% | -15.47% | -8.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.76% | -24.42% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.55% | -38.77% | +7.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.64% | -43.63% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.49% | -9.63% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.05% | -17.62% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 6.46% | +4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и JPM
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 5.19%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AXP | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 6.39% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 17.16% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 21.41% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 24.41% | +5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.81% | 27.37% | +4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и JPM
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности JPM в 1.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.13% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.96% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AXP и JPM
AXP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о валовой прибыли в 17.66B при выручке в 20.88B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
AXP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила об операционной прибыли в 6.60B при выручке в 20.88B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
AXP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Express Company сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 20.88B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
AXP and JPM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JPM has higher volatility (6.39%) compared to AXP (5.19%). In terms of maximum drawdown, AXP dropped -83.91% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AXP и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор