PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AXP с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AXPJPM
Дох-ть с нач. г.21.96%18.02%
Дох-ть за 1 год45.13%59.23%
Дох-ть за 3 года18.13%11.87%
Дох-ть за 5 лет17.51%18.06%
Дох-ть за 10 лет11.31%15.98%
Коэф-т Шарпа1.883.49
Дневная вол-ть22.18%17.13%
Макс. просадка-83.91%-74.02%
Current Drawdown-0.60%0.00%

Фундаментальные показатели


AXPJPM
Рыночная капитализация$162.70B$566.34B
Прибыль на акцию$11.21$16.22
Цена/прибыль20.1612.12
PEG коэффициент1.563.39
Выручка (12 мес.)$55.59B$146.01B
Валовая прибыль (12 мес.)$28.78B$122.31B

Корреляция

0.54
-1.001.00

Корреляция между AXP и JPM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AXP и JPM

С начала года, AXP показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 18.02%. За последние 10 лет акции AXP уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.31% против 15.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
8,459.78%
8,352.80%
AXP
JPM

Сравнение акций, фондов или ETF


American Express Company

JPMorgan Chase & Co.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AXP c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AXP
American Express Company
1.88
JPM
JPMorgan Chase & Co.
3.49

Сравнение коэффициента Шарпа AXP и JPM

Показатель коэффициента Шарпа AXP на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 3.49. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AXP и JPM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.88
3.49
AXP
JPM

Дивиденды

Сравнение дивидендов AXP и JPM

Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности JPM в 2.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AXP
American Express Company
1.05%1.24%1.35%1.05%1.42%1.29%1.51%1.32%1.61%1.58%1.05%0.95%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.05%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%

Просадки

Сравнение просадок AXP и JPM

Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AXP и JPM


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.60%
0
AXP
JPM

Волатильность

Сравнение волатильности AXP и JPM

American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.10%
4.39%
AXP
JPM