Сравнение AXP с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Express Company (AXP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXP или JPM.
Доходность
Сравнение доходности AXP и JPM
Доходность по периодам
С начала года, AXP показывает доходность 54.24%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 47.49%. За последние 10 лет акции AXP уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 13.89% против 18.30% соответственно.
AXP
54.24%
3.16%
18.51%
77.76%
20.79%
13.89%
JPM
47.49%
8.72%
26.75%
64.17%
16.97%
18.30%
Фундаментальные показатели
| AXP | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $206.38B | $674.44B |
| EPS | $13.39 | $17.99 |
| Цена/прибыль | 21.55 | 13.32 |
| PEG коэффициент | 1.82 | 4.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $68.64B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $40.70B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $17.11B | $86.50B |
Основные характеристики
| AXP | JPM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.42 | 2.86 |
| Коэф-т Сортино | 4.31 | 3.66 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.07 | 6.48 |
| Коэф-т Мартина | 27.54 | 19.72 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 3.33% |
| Дневная вол-ть | 23.86% | 22.99% |
| Макс. просадка | -83.91% | -74.02% |
| Текущая просадка | -3.26% | -0.82% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AXP и JPM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXP c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и JPM
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности JPM в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 0.95% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.88% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок AXP и JPM
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AXP и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и JPM
Текущая волатильность для American Express Company (AXP) составляет 9.10%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что AXP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AXP и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Express Company и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности