Сравнение AXP с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Express Company (AXP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AXP или JPM.
Основные характеристики
AXP | JPM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 21.96% | 18.02% |
Дох-ть за 1 год | 45.13% | 59.23% |
Дох-ть за 3 года | 18.13% | 11.87% |
Дох-ть за 5 лет | 17.51% | 18.06% |
Дох-ть за 10 лет | 11.31% | 15.98% |
Коэф-т Шарпа | 1.88 | 3.49 |
Дневная вол-ть | 22.18% | 17.13% |
Макс. просадка | -83.91% | -74.02% |
Current Drawdown | -0.60% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
AXP | JPM | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $162.70B | $566.34B |
Прибыль на акцию | $11.21 | $16.22 |
Цена/прибыль | 20.16 | 12.12 |
PEG коэффициент | 1.56 | 3.39 |
Выручка (12 мес.) | $55.59B | $146.01B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $28.78B | $122.31B |
Корреляция
Корреляция между AXP и JPM составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AXP и JPM
С начала года, AXP показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 18.02%. За последние 10 лет акции AXP уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 11.31% против 15.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AXP c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Express Company (AXP) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
American Express Company | 1.88 | ||||
JPMorgan Chase & Co. | 3.49 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AXP и JPM
Дивидендная доходность AXP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности JPM в 2.05%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
American Express Company | 1.05% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% | 1.05% | 0.95% |
JPMorgan Chase & Co. | 2.05% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок AXP и JPM
Максимальная просадка AXP за все время составила -83.91%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AXP и JPM
Волатильность
Сравнение волатильности AXP и JPM
American Express Company (AXP) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что AXP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.