PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение AMGN с NVAX

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и Novavax, Inc. (NVAX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или NVAX.

Основные характеристики


AMGNNVAX
Дох-ть с нач. г.1.19%10.21%
Дох-ть за 1 год25.79%-41.68%
Дох-ть за 3 года11.06%-72.13%
Дох-ть за 5 лет12.45%-32.75%
Дох-ть за 10 лет11.88%-26.95%
Коэф-т Шарпа1.23-0.47
Дневная вол-ть21.67%89.36%
Макс. просадка-78.03%-98.82%
Current Drawdown-10.20%-98.35%

Фундаментальные показатели


AMGNNVAX
Рыночная капитализация$154.98B$628.40M
Прибыль на акцию$12.49-$6.23
PEG коэффициент2.100.00
Выручка (12 мес.)$28.19B$1.05B
Валовая прибыль (12 мес.)$19.92B-$156.05M
EBITDA (12 мес.)$12.23B-$574.87M

Корреляция

0.21
-1.001.00

Корреляция между AMGN и NVAX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности AMGN и NVAX

С начала года, AMGN показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у NVAX с доходностью 10.21%. За последние 10 лет акции AMGN превзошли акции NVAX по среднегодовой доходности: 11.88% против -26.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
14.57%
-34.29%
AMGN
NVAX

Сравнение акций, фондов или ETF


Amgen Inc.

Novavax, Inc.

Сравнение дивидендов AMGN и NVAX

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, тогда как NVAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMGN
Amgen Inc.
2.99%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%
NVAX
Novavax, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Сравнение AMGN c NVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Novavax, Inc. (NVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMGN
Amgen Inc.
1.23
NVAX
Novavax, Inc.
-0.47

Сравнение коэффициента Шарпа AMGN и NVAX

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа NVAX равного -0.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMGN и NVAX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.23
-0.47
AMGN
NVAX

Сравнение просадок AMGN и NVAX

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.03%, что меньше максимальной просадки NVAX в -98.82%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMGN и NVAX


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-10.20%
-98.35%
AMGN
NVAX

Сравнение волатильности AMGN и NVAX

Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 8.61%, в то время как у Novavax, Inc. (NVAX) волатильность равна 26.96%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.61%
26.96%
AMGN
NVAX