PortfoliosLab logo
Сравнение AMGN с NVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMGN и NVAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности AMGN и NVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и Novavax, Inc. (NVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,892.49%
-91.67%
AMGN
NVAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMGN:

-0.35

NVAX:

0.34

Коэф-т Сортино

AMGN:

-0.18

NVAX:

1.87

Коэф-т Омега

AMGN:

0.98

NVAX:

1.22

Коэф-т Кальмара

AMGN:

-0.28

NVAX:

0.40

Коэф-т Мартина

AMGN:

-0.61

NVAX:

0.78

Индекс Язвы

AMGN:

10.54%

NVAX:

51.05%

Дневная вол-ть

AMGN:

25.03%

NVAX:

144.14%

Макс. просадка

AMGN:

-78.02%

NVAX:

-98.82%

Текущая просадка

AMGN:

-18.06%

NVAX:

-97.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMGN:

$150.59B

NVAX:

$1.02B

EPS

AMGN:

$10.98

NVAX:

-$1.23

Коэффициент PEG

AMGN:

0.95

NVAX:

0.00

Коэффициент P/S

AMGN:

4.41

NVAX:

1.49

Коэффициент P/B

AMGN:

24.36

NVAX:

49.52

Общая выручка (12 мес.)

AMGN:

$34.13B

NVAX:

$588.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMGN:

$21.50B

NVAX:

$454.98M

EBITDA (12 мес.)

AMGN:

$12.38B

NVAX:

$20.99M

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 5.22%, что значительно выше, чем у NVAX с доходностью -17.16%. За последние 10 лет акции AMGN превзошли акции NVAX по среднегодовой доходности: 8.48% против -27.75% соответственно.


AMGN

С начала года

5.22%

1 месяц

-2.93%

6 месяцев

-14.12%

1 год

-8.78%

5 лет

6.22%

10 лет

8.48%

NVAX

С начала года

-17.16%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

-27.45%

1 год

48.99%

5 лет

-18.74%

10 лет

-27.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMGN и NVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

NVAX
Ранг риск-скорректированной доходности NVAX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVAX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMGN c NVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Novavax, Inc. (NVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа NVAX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и NVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.35
0.34
AMGN
NVAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и NVAX

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как NVAX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMGN
Amgen Inc.
3.36%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%
NVAX
Novavax, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMGN и NVAX

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.02%, что меньше максимальной просадки NVAX в -98.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и NVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.06%
-97.92%
AMGN
NVAX

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и NVAX

Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 9.94%, в то время как у Novavax, Inc. (NVAX) волатильность равна 36.51%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.94%
36.51%
AMGN
NVAX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMGN и NVAX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и Novavax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
8.15B
88.31M
(AMGN) Общая выручка
(NVAX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию