PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMGN с NVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AMGN и NVAX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AMGN с NVAX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и Novavax, Inc. (NVAX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или NVAX.

Доходность

Сравнение доходности AMGN и NVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amgen Inc. (AMGN) и Novavax, Inc. (NVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMGN:

-0.05

NVAX:

-0.56

Коэф-т Сортино

AMGN:

-0.06

NVAX:

-0.53

Коэф-т Омега

AMGN:

0.99

NVAX:

0.94

Коэф-т Кальмара

AMGN:

-0.19

NVAX:

-0.55

Коэф-т Мартина

AMGN:

-0.38

NVAX:

-1.00

Индекс Язвы

AMGN:

11.25%

NVAX:

53.45%

Дневная вол-ть

AMGN:

25.66%

NVAX:

93.92%

Макс. просадка

AMGN:

-78.04%

NVAX:

-98.82%

Текущая просадка

AMGN:

-13.85%

NVAX:

-97.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMGN:

$150.26B

NVAX:

$1.20B

EPS

AMGN:

$10.97

NVAX:

$2.58

Коэффициент P/E

AMGN:

25.38

NVAX:

2.68

Коэффициент PEG

AMGN:

0.93

NVAX:

0.00

Коэффициент P/S

AMGN:

4.40

NVAX:

0.95

Коэффициент P/B

AMGN:

24.12

NVAX:

49.52

Общая выручка (12 мес.)

AMGN:

$34.13B

NVAX:

$1.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMGN:

$21.50B

NVAX:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

AMGN:

$12.38B

NVAX:

$536.50M

Доходность по периодам

С начала года, AMGN показывает доходность 10.63%, что значительно выше, чем у NVAX с доходностью -10.57%. За последние 10 лет акции AMGN превзошли акции NVAX по среднегодовой доходности: 9.23% против -27.48% соответственно.

AMGN

С начала года

10.63%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

2.96%

1 год

-1.24%

3 года

6.91%

5 лет

7.60%

10 лет

9.23%

NVAX

С начала года

-10.57%

1 месяц

11.99%

6 месяцев

-16.59%

1 год

-52.42%

3 года

-49.34%

5 лет

-31.02%

10 лет

-27.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amgen Inc.

Novavax, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMGN и NVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
NVAX
Ранг риск-скорректированной доходности NVAX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVAX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVAX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVAX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMGN c NVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Novavax, Inc. (NVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет -0.05, что выше коэффициента Шарпа NVAX равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMGN и NVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMGN и NVAX

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как NVAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMGN
Amgen Inc.		3.27%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%
NVAX
Novavax, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AMGN и NVAX

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.04%, что меньше максимальной просадки NVAX в -98.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и NVAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AMGN и NVAX

Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 9.31%, в то время как у Novavax, Inc. (NVAX) волатильность равна 27.87%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMGN и NVAX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amgen Inc. и Novavax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
8.15B
666.66M
(AMGN) Общая выручка
(NVAX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMGN и NVAX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amgen Inc. и Novavax, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
63.6%
97.9%
(AMGN) Валовая рентабельность
(NVAX) Валовая рентабельность
AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 8.15B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

NVAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novavax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 652.54M при выручке в 666.66M, что соответствует валовой рентабельности в 97.9%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 8.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

NVAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novavax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 515.51M при выручке в 666.66M, что соответствует операционной рентабельности 77.3%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.73B при выручке в 8.15B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.

NVAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novavax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 518.65M при выручке в 666.66M, что соответствует чистой рентабельности 77.8%.