Сравнение AMGN с BIB
AMGN (Amgen Inc.) is a stock, while BIB (ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology Index (200%). Over the past 10 years, AMGN returned 12.21%/yr vs 7.33%/yr for BIB. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AMGN и BIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AMGN показывает доходность 26.41%, а BIB немного выше – 27.73%. За последние 10 лет акции AMGN превзошли акции BIB по среднегодовой доходности: 12.21% против 7.33% соответственно.
AMGN
- 1 день
- 4.57%
- 1 месяц
- 11.30%
- 6 месяцев
- 12.99%
- С начала года
- 26.41%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.50%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- 12.21%
- Всё время*
- 22.99%
BIB
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- 19.55%
- С начала года
- 27.73%
- 1 год
- 98.74%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 7.33%
- Всё время*
- 17.65%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | $1.25B | $974.47M | $972.35M |
| $545.85K | $915.16K | $959.35K |
Сравнение доходности по годам AMGN и BIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 26.41% | 29.67% | -6.77% | 13.46% | 20.43% | 0.87% | -1.99% | 27.60% | 15.23% | 22.27% |
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 27.73% | 59.21% | -9.84% | -1.06% | -28.85% | -6.02% | 39.79% | 46.71% | -24.93% | 40.49% |
Correlation
The correlation between AMGN and BIB is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2010 г. | 0.65 |
The correlation between AMGN and BIB shifts across timeframes, from 0.55 (5 years) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMGN vs. BIB — Ранг доходности на риск
AMGN
BIB
Сравнение AMGN c BIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMGN | BIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 5.87 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 16.36 | -10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMGN и BIB
Максимальная просадка AMGN за все время составила -63.48%, что меньше максимальной просадки BIB в -67.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMGN и BIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMGN | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.48% | -67.24% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.57% | -16.92% | +0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.74% | -45.30% | +22.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -65.86% | +41.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.86% | -66.20% | +41.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.23% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -32.53% | +15.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 6.06% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMGN и BIB
Текущая волатильность для Amgen Inc. (AMGN) составляет 8.70%, в то время как у ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology (BIB) волатильность равна 10.96%. Это указывает на то, что AMGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMGN | BIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | 10.96% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 31.57% | -11.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 40.58% | -12.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 43.70% | -19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 46.31% | -21.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMGN и BIB
Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности BIB в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.40% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
BIB ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology | 0.32% | 0.77% | 1.69% | 0.07% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AMGN and BIB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIB has higher volatility (10.96%) compared to AMGN (8.70%). In terms of maximum drawdown, AMGN dropped -63.48% vs BIB's -67.24%.
BIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMGN и BIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор