PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение AMGN с VOO

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMGN или VOO.

Основные характеристики


AMGNVOO
Дох-ть с нач. г.1.19%6.86%
Дох-ть за 1 год25.79%28.82%
Дох-ть за 3 года11.06%11.15%
Дох-ть за 5 лет12.45%14.66%
Дох-ть за 10 лет11.88%12.76%
Коэф-т Шарпа1.232.39
Дневная вол-ть21.67%12.34%
Макс. просадка-78.03%-33.99%
Current Drawdown-10.20%0.00%

Корреляция

0.52
-1.001.00

Корреляция между AMGN и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности AMGN и VOO

С начала года, AMGN показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции AMGN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.88% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
14.57%
16.40%
AMGN
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Amgen Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов AMGN и VOO

Дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VOO в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AMGN
Amgen Inc.
2.99%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%1.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Сравнение AMGN c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amgen Inc. (AMGN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AMGN
Amgen Inc.
1.23
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39

Сравнение коэффициента Шарпа AMGN и VOO

Показатель коэффициента Шарпа AMGN на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AMGN и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.23
2.39
AMGN
VOO

Сравнение просадок AMGN и VOO

Максимальная просадка AMGN за все время составила -78.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для AMGN и VOO


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-10.20%
0
AMGN
VOO

Сравнение волатильности AMGN и VOO

Amgen Inc. (AMGN) имеет более высокую волатильность в 8.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что AMGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
8.61%
3.94%
AMGN
VOO