Сравнение MSFT с AGG
MSFT (Microsoft Corporation) is a stock, while AGG (iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, MSFT returned 24.64%/yr vs 1.52%/yr for AGG. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MSFT и AGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFT показывает доходность -14.48%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции MSFT превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 24.64% против 1.52% соответственно.
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
AGG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.03%
- 10 лет*
- 1.52%
Сравнение доходности по годам MSFT и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.08% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 0.09% | 3.55% |
Correlation
The correlation between MSFT and AGG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2003 г. | -0.07 |
The correlation between MSFT and AGG shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT vs. AGG — Ранг доходности на риск
MSFT
AGG
Сравнение MSFT c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corporation (MSFT) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.23 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.81 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | 5.44 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.32 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.00 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.28 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.59 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT и AGG
Максимальная просадка MSFT за все время составила -69.38%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT и AGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.38% | -18.43% | -50.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.91% | -2.76% | -31.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.91% | -6.11% | -27.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.15% | -17.82% | -19.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.15% | -18.43% | -18.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.56% | -2.47% | -21.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.78% | -2.71% | -19.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.13% | 0.92% | +15.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT и AGG
Microsoft Corporation (MSFT) имеет более высокую волатильность в 10.25% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что MSFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.25% | 1.29% | +8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 2.77% | +19.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.31% | 3.80% | +21.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.64% | 6.09% | +20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.06% | 5.41% | +21.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT и AGG
Дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности AGG в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 4.00% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Часто задаваемые вопросы
MSFT and AGG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to AGG (1.29%). In terms of maximum drawdown, MSFT dropped -69.38% vs AGG's -18.43%.
AGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFT и AGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор