PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.NEO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFT.NEO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFT.NEO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		-23.90%12.97%11.57%56.83%-29.06%16.15%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-2.43%12.42%35.71%23.54%-12.34%10.61%
Разные валюты инструментов

MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -23.90%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.12%.

MSFT.NEO

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-23.90%
6 месяцев
-29.54%
1 год
-4.75%
3 года*
7.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-2.38%
1 год
14.00%
3 года*
19.40%
5 лет*
14.08%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corp CDR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MSFT.NEO:
MSFT.NEO с NVDAMSFT.NEO с MSFTMSFT.NEO с NVDA.NEOMSFT.NEO с SPYMSFT.NEO с BRK-AMSFT.NEO с IOOMSFT.NEO с COKE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

MSFT.NEO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.NEO
Ранг доходности на риск MSFT.NEO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.NEO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.NEO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.NEO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.NEO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.NEO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.NEO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFT.NEOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.78

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.18

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.18

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.17

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

4.31

-4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT.NEO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.NEO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFT.NEOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.78

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.09

-0.91

Корреляция

Корреляция между MSFT.NEO и VOO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.NEO и VOO

Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		1.31%0.99%1.01%1.01%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок MSFT.NEO и VOO

Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.84%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFT.NEOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-33.99%

-3.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.33%

-11.98%

-22.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.33%

-5.55%

-26.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-3.72%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

2.55%

+10.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.NEO и VOO

Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFT.NEOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.18%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

9.53%

+9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

17.93%

+8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

14.92%

+12.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

16.28%

+10.68%