PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSFT.NEO с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MSFT.NEO и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -1.29%.


MSFT.NEO

1 день
0.13%
1 месяц
3.49%
С начала года
-11.93%
6 месяцев
-12.03%
1 год
-9.88%
3 года*
7.46%
5 лет*
10 лет*

BRK-A

1 день
2.32%
1 месяц
6.23%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-2.08%
1 год
2.02%
3 года*
14.50%
5 лет*
14.05%
10 лет*
14.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и BRK-A


2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR
-11.93%12.97%11.57%56.83%-29.06%16.15%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.
-1.29%5.77%36.27%13.22%11.42%8.19%

Correlation

The correlation between MSFT.NEO and BRK-A is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.18

The correlation between MSFT.NEO and BRK-A shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT.NEO:

CA$224.03B

BRK-A:

$1582.40T

EPS

MSFT.NEO:

CA$14.11

BRK-A:

$33.58

Коэффициент P/E

MSFT.NEO:

2.14

BRK-A:

21.84K

Коэффициент P/S

MSFT.NEO:

0.76

BRK-A:

4.22K

Коэффициент P/B

MSFT.NEO:

0.62

BRK-A:

2.18K

Общая выручка (12 мес.)

MSFT.NEO:

CA$293.81B

BRK-A:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT.NEO:

CA$202.04B

BRK-A:

$89.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Microsoft Corp CDR

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

MSFT.NEO vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSFT.NEO
Ранг доходности на риск MSFT.NEO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.NEO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.NEO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.NEO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.NEO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.NEO: 3232
Ранг коэф-та Мартина

BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.NEO c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSFT.NEOBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.04

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

0.17

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

0.36

-0.92

MSFT.NEO vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.NEO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.NEO и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSFT.NEOBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

0.14

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.85

-0.55

Просадки

Сравнение просадок MSFT.NEO и BRK-A

Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.84%, что больше максимальной просадки BRK-A в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и BRK-A.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSFT.NEOBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-23.90%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.33%

-11.81%

-22.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.33%

-17.01%

-17.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-10.99%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-5.22%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

5.58%

+10.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.NEO и BRK-A

Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSFT.NEOBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

4.30%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

11.54%

+10.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

14.91%

+10.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

16.26%

+10.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

17.98%

+9.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.NEO и BRK-A

Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR
1.15%0.99%1.01%1.01%1.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B90.00B20222023202420252026
77.67B
93.68B
(MSFT.NEO) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT.NEO значения в CAD, BRK-A значения в USD

Сравнение рентабельности MSFT.NEO и BRK-A

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corp CDR и Berkshire Hathaway Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.1%
24.0%
Активы портфеля
MSFT.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

BRK-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

MSFT.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

BRK-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

MSFT.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.

BRK-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.


Часто задаваемые вопросы


MSFT.NEO and BRK-A have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT.NEO и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор