Сравнение MSFT.NEO с BRK-A
MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MSFT.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, MSFT.NEO returned 7.46%/yr vs 14.50%/yr for BRK-A. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSFT.NEO и BRK-A
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -1.29%.
MSFT.NEO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- -11.93%
- 6 месяцев
- -12.03%
- 1 год
- -9.88%
- 3 года*
- 7.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-A
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 6.23%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 2.02%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- 14.23%
Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | -11.93% | 12.97% | 11.57% | 56.83% | -29.06% | 16.15% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -1.29% | 5.77% | 36.27% | 13.22% | 11.42% | 8.19% |
Correlation
The correlation between MSFT.NEO and BRK-A is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г. | 0.18 |
The correlation between MSFT.NEO and BRK-A shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MSFT.NEO:
CA$224.03B
BRK-A:
$1582.40T
MSFT.NEO:
CA$14.11
BRK-A:
$33.58
MSFT.NEO:
2.14
BRK-A:
21.84K
MSFT.NEO:
0.76
BRK-A:
4.22K
MSFT.NEO:
0.62
BRK-A:
2.18K
MSFT.NEO:
CA$293.81B
BRK-A:
$375.39B
MSFT.NEO:
CA$202.04B
BRK-A:
$89.84B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFT.NEO vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
MSFT.NEO
BRK-A
Сравнение MSFT.NEO c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFT.NEO | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.04 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.17 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 0.36 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFT.NEO | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 | 0.14 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.85 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок MSFT.NEO и BRK-A
Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.84%, что больше максимальной просадки BRK-A в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFT.NEO | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.84% | -23.90% | -13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.33% | -11.81% | -22.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.33% | -17.01% | -17.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -10.99% | -10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.29% | -5.22% | -7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.49% | 5.58% | +10.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFT.NEO и BRK-A
Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFT.NEO | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.20% | 4.30% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.47% | 11.54% | +10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 14.91% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.23% | 16.26% | +10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 17.98% | +9.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFT.NEO и BRK-A
Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT.NEO Microsoft Corp CDR | 1.15% | 0.99% | 1.01% | 1.01% | 1.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MSFT.NEO и BRK-A
MSFT.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
MSFT.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
MSFT.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
MSFT.NEO and BRK-A have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MSFT.NEO и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор