PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.NEO с COKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT.NEO с COKE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) and COKE (Coca-Cola Consolidated, Inc.) are both stocks. MSFT.NEO operates in Software - Infrastructure (Technology), while COKE operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 3 years, MSFT.NEO returned 7.46%/yr vs 41.56%/yr for COKE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MSFT.NEO и COKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как COKE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COKE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у COKE с доходностью 19.56%.

MSFT.NEO

1 день
0.13%
1 месяц
3.49%
С начала года
-11.93%
6 месяцев
-12.03%
1 год
-9.88%
3 года*
7.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

COKE

1 день
5.88%
1 месяц
-12.63%
С начала года
19.56%
6 месяцев
8.31%
1 год
73.97%
3 года*
41.56%
5 лет*
38.33%
10 лет*
32.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и COKE

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		-11.93%12.97%11.57%56.83%-29.06%16.15%
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		19.56%17.01%50.67%78.89%-11.18%53.90%

Correlation

The correlation between MSFT.NEO and COKE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.11

The correlation between MSFT.NEO and COKE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT.NEO:

CA$224.03B

COKE:

$11.99B

EPS

MSFT.NEO:

CA$14.11

COKE:

$7.14

Коэффициент P/E

MSFT.NEO:

2.14

COKE:

25.21

Коэффициент P/S

MSFT.NEO:

0.76

COKE:

1.95

Общая выручка (12 мес.)

MSFT.NEO:

CA$293.81B

COKE:

$7.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT.NEO:

CA$202.04B

COKE:

$2.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corp CDR

Coca-Cola Consolidated, Inc.

Часто сравнивают с MSFT.NEO:
MSFT.NEO с NVDAMSFT.NEO с MSFTMSFT.NEO с NVDA.NEOMSFT.NEO с VOOMSFT.NEO с BRK-AMSFT.NEO с SPYMSFT.NEO с IOO
Часто сравнивают с COKE:
COKE с SPYCOKE с MCDCOKE с AAPLCOKE с SCHDCOKE с PEPCOKE с VOOCOKE с VTI

Доходность на риск

MSFT.NEO vs. COKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.NEO
Ранг доходности на риск MSFT.NEO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.NEO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.NEO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.NEO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.NEO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.NEO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
COKE
Ранг доходности на риск COKE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COKE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COKE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COKE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COKE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COKE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.NEO c COKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFT.NEOCOKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
2.13

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.49

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

3.03

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

9.18

-9.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT.NEO vs. COKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.NEO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа COKE равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.NEO и COKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFT.NEOCOKEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

2.13

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.78

-0.48

Просадки

Сравнение просадок MSFT.NEO и COKE

Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки COKE в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и COKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFT.NEOCOKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-50.98%

+13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.33%

-24.56%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.33%

-30.02%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-15.64%

-6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-15.40%

+3.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

8.08%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.NEO и COKE

Текущая волатильность для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) составляет 10.20%, в то время как у Coca-Cola Consolidated, Inc. (COKE) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFT.NEOCOKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

20.06%

-9.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

29.78%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

34.98%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

36.87%

-9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

36.79%

-9.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.NEO и COKE

Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности COKE в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COKE
Coca-Cola Consolidated, Inc.		0.56%0.65%1.59%0.54%0.20%0.16%0.38%0.35%0.56%0.46%0.56%0.55%
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		1.15%0.99%1.01%1.01%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и COKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и Coca-Cola Consolidated, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
77.67B
1.85B
(MSFT.NEO) Общая выручка
(COKE) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT.NEO значения в CAD, COKE значения в USD

Сравнение рентабельности MSFT.NEO и COKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corp CDR и Coca-Cola Consolidated, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.1%
39.4%
Активы портфеля
MSFT.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

COKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о валовой прибыли в 727.08M при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

MSFT.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

COKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила об операционной прибыли в 237.52M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

MSFT.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.

COKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coca-Cola Consolidated, Inc. сообщила о чистой прибыли в 111.56M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT.NEO and COKE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT.NEO и COKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор