PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.NEO с NVDA.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MSFT.NEO с NVDA.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO).

Доходность

Сравнение доходности MSFT.NEO и NVDA.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и NVDA.NEO

2026 (YTD)2025202420232022
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		-23.90%12.97%11.57%56.83%-20.24%
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		-6.35%34.83%167.17%233.75%-46.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT.NEO:

CA$194.15B

NVDA.NEO:

CA$963.21B

EPS

MSFT.NEO:

CA$14.11

NVDA.NEO:

CA$4.07

Коэффициент P/E

MSFT.NEO:

1.85

NVDA.NEO:

9.73

Коэффициент P/S

MSFT.NEO:

0.66

NVDA.NEO:

5.16

Коэффициент P/B

MSFT.NEO:

0.53

NVDA.NEO:

8.10

Общая выручка (12 мес.)

MSFT.NEO:

CA$293.81B

NVDA.NEO:

CA$187.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT.NEO:

CA$202.04B

NVDA.NEO:

CA$131.09B

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -23.90%, что значительно ниже, чем у NVDA.NEO с доходностью -6.35%.

MSFT.NEO

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-23.90%
6 месяцев
-29.54%
1 год
-4.75%
3 года*
7.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA.NEO

1 день
0.81%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.41%
1 год
55.83%
3 года*
81.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corp CDR

NVIDIA Corporation CDR

Часто сравнивают с MSFT.NEO:
MSFT.NEO с NVDAMSFT.NEO с MSFTMSFT.NEO с VOOMSFT.NEO с SPYMSFT.NEO с BRK-AMSFT.NEO с IOOMSFT.NEO с COKE
Часто сравнивают с NVDA.NEO:
NVDA.NEO с QQQNVDA.NEO с VGTNVDA.NEO с MRVLNVDA.NEO с TQQQNVDA.NEO с ORCLNVDA.NEO с SCHGNVDA.NEO с META.NEO

Доходность на риск

MSFT.NEO vs. NVDA.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.NEO
Ранг доходности на риск MSFT.NEO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.NEO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.NEO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.NEO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.NEO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.NEO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NVDA.NEO
Ранг доходности на риск NVDA.NEO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.NEO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.NEO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.NEO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.NEO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.NEO c NVDA.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFT.NEONVDA.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.41

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

2.10

-2.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.78

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

6.94

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT.NEO vs. NVDA.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа NVDA.NEO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.NEO и NVDA.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFT.NEONVDA.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.41

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.09

-0.91

Корреляция

Корреляция между MSFT.NEO и NVDA.NEO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.NEO и NVDA.NEO

Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности NVDA.NEO в 0.03%

TTM2025202420232022
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		1.31%0.99%1.01%1.01%1.39%
NVDA.NEO
NVIDIA Corporation CDR		0.03%0.03%0.03%0.04%0.11%

Просадки

Сравнение просадок MSFT.NEO и NVDA.NEO

Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки NVDA.NEO в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и NVDA.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFT.NEONVDA.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-61.15%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.33%

-21.04%

-13.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.33%

-16.13%

-16.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-15.99%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

8.44%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.NEO и NVDA.NEO

Текущая волатильность для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) составляет 6.38%, в то время как у NVIDIA Corporation CDR (NVDA.NEO) волатильность равна 10.01%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFT.NEONVDA.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

10.01%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

24.74%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

39.81%

-13.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

51.59%

-24.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

51.59%

-24.63%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и NVDA.NEO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и NVIDIA Corporation CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
77.67B
57.01B
(MSFT.NEO) Общая выручка
(NVDA.NEO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT.NEO и NVDA.NEO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corp CDR и NVIDIA Corporation CDR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
69.1%
73.4%
Активы портфеля
MSFT.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

NVDA.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation CDR сообщила о валовой прибыли в 41.85B при выручке в 57.01B, что соответствует валовой рентабельности в 73.4%.

MSFT.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

NVDA.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation CDR сообщила об операционной прибыли в 36.01B при выручке в 57.01B, что соответствует операционной рентабельности 63.2%.

MSFT.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.

NVDA.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation CDR сообщила о чистой прибыли в 31.91B при выручке в 57.01B, что соответствует чистой рентабельности 56.0%.