PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MSFT.NEO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT.NEO с MSFT

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, MSFT.NEO returned 4.08%/yr vs 8.43%/yr for MSFT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности MSFT.NEO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -17.74%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -14.47%.

MSFT.NEO

1 день
1.95%
1 месяц
5.27%
6 месяцев
-12.63%
С начала года
-17.74%
1 год
-22.68%
3 года*
4.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6.17%

MSFT

1 день
2.02%
1 месяц
5.43%
6 месяцев
-11.30%
С начала года
-14.47%
1 год
-18.86%
3 года*
8.43%
5 лет*
10.50%
10 лет*
24.04%
Всё время*
14.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и MSFT

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		-17.74%12.61%11.26%56.34%-29.26%16.84%
MSFT
Microsoft Corporation		-14.47%10.31%22.49%54.43%-23.46%20.14%

Correlation

The correlation between MSFT.NEO and MSFT is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г.

0.91

The correlation between MSFT.NEO and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT.NEO:

CA$4.15T

MSFT:

$2.99T

EPS

MSFT.NEO:

$14.11

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

MSFT.NEO:

1.43

MSFT:

23.96

Коэффициент P/S

MSFT.NEO:

0.51

MSFT:

9.43

Коэффициент P/B

MSFT.NEO:

0.41

MSFT:

7.23

Общая выручка (12 мес.)

MSFT.NEO:

$293.81B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT.NEO:

$202.04B

MSFT:

$217.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corp CDR

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MSFT.NEO:
MSFT.NEO с NVDAMSFT.NEO с NVDA.NEOMSFT.NEO с VOOMSFT.NEO с BRK-AMSFT.NEO с SPYMSFT.NEO с IOOMSFT.NEO с COKE
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

MSFT.NEO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.NEO
Ранг доходности на риск MSFT.NEO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.NEO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.NEO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.NEO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.NEO: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.NEO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.NEO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSFT.NEOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
-0.70

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
-0.84

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.89

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.55

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.16

-0.97

-0.19

MSFT.NEO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.NEO на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.NEO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSFT.NEO и MSFT

Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.95%, что меньше максимальной просадки MSFT в -44.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFT.NEOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.95%

-44.28%

+6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.74%

-34.57%

-1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.74%

-34.57%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.93%

-25.17%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.82%

-10.56%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.58%

19.43%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.NEO и MSFT

Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFT.NEOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.59%

9.66%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.53%

24.12%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

27.11%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.39%

27.65%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

28.06%

-0.67%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.NEO и MSFT

Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности MSFT в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.88%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		0.89%0.70%0.73%0.75%1.07%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00B60.00B70.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
77.67B
82.89B
(MSFT.NEO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MSFT.NEO и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corp CDR и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
67.0%68.0%69.0%70.0%71.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
69.1%
67.6%
Активы портфеля
MSFT.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

MSFT.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

MSFT.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MSFT.NEO and MSFT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT.NEO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор