PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.NEO с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT.NEO с MSFT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, MSFT.NEO returned 7.46%/yr vs 9.95%/yr for MSFT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности MSFT.NEO и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSFT.NEO показывает доходность -11.93%, а MSFT немного ниже – -12.10%.

MSFT.NEO

1 день
0.13%
1 месяц
3.49%
С начала года
-11.93%
6 месяцев
-12.03%
1 год
-9.88%
3 года*
7.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT

1 день
-2.45%
1 месяц
3.12%
С начала года
-12.10%
6 месяцев
-12.61%
1 год
-8.46%
3 года*
9.95%
5 лет*
14.86%
10 лет*
25.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и MSFT

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		-11.93%12.97%11.57%56.83%-29.06%16.15%
MSFT
Microsoft Corporation		-12.10%10.28%22.63%54.71%-22.90%17.24%

Correlation

The correlation between MSFT.NEO and MSFT is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.90

The correlation between MSFT.NEO and MSFT has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT.NEO:

CA$224.03B

MSFT:

$3.10T

EPS

MSFT.NEO:

CA$14.11

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/E

MSFT.NEO:

2.14

MSFT:

24.82

Коэффициент P/S

MSFT.NEO:

0.76

MSFT:

9.76

Коэффициент P/B

MSFT.NEO:

0.62

MSFT:

7.49

Общая выручка (12 мес.)

MSFT.NEO:

CA$293.81B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT.NEO:

CA$202.04B

MSFT:

$217.41B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corp CDR

Microsoft Corporation

Часто сравнивают с MSFT.NEO:
MSFT.NEO с NVDAMSFT.NEO с NVDA.NEOMSFT.NEO с VOOMSFT.NEO с BRK-AMSFT.NEO с SPYMSFT.NEO с IOOMSFT.NEO с COKE
Часто сравнивают с MSFT:
MSFT с AAPLMSFT с GOOGMSFT с AMZNMSFT с NVDAMSFT с SPYMSFT с METAMSFT с QQQ

Доходность на риск

MSFT.NEO vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.NEO
Ранг доходности на риск MSFT.NEO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.NEO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.NEO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.NEO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.NEO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.NEO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.NEO c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFT.NEOMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.34

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
-0.29

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.96

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

-0.25

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

-0.50

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT.NEO vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.NEO на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.NEO и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFT.NEOMSFTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.90

-0.60

Просадки

Сравнение просадок MSFT.NEO и MSFT

Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.84%, что больше максимальной просадки MSFT в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и MSFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFT.NEOMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-34.17%

-3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.33%

-34.17%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.33%

-34.17%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.17%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-22.69%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-7.54%

-4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

16.80%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.NEO и MSFT

Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и Microsoft Corporation (MSFT) имеют волатильность 10.20% и 10.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFT.NEOMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

10.16%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

22.25%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

25.10%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

25.48%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

25.96%

+1.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.NEO и MSFT

Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности MSFT в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation		0.85%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		1.15%0.99%1.01%1.01%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

40.00B50.00B60.00B70.00B80.00B20222023202420252026
77.67B
82.89B
(MSFT.NEO) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT.NEO значения в CAD, MSFT значения в USD

Сравнение рентабельности MSFT.NEO и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corp CDR и Microsoft Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
67.0%68.0%69.0%70.0%71.0%20222023202420252026
69.1%
67.6%
Активы портфеля
MSFT.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

MSFT.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

MSFT.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MSFT.NEO and MSFT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT.NEO и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор