PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.NEO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MSFT.NEO с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MSFT.NEO (Microsoft Corp CDR) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MSFT.NEO in Software - Infrastructure, NVDA in Semiconductors. Over the past 3 years, MSFT.NEO returned 7.46%/yr vs 76.83%/yr for NVDA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MSFT.NEO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.84%.

MSFT.NEO

1 день
0.13%
1 месяц
3.49%
С начала года
-11.93%
6 месяцев
-12.03%
1 год
-9.88%
3 года*
7.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
-6.01%
1 месяц
1.01%
С начала года
11.84%
6 месяцев
13.58%
1 год
49.55%
3 года*
76.83%
5 лет*
68.35%
10 лет*
69.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и NVDA

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		-11.93%12.97%11.57%56.83%-29.06%16.15%
NVDA
NVIDIA Corporation		11.84%32.54%194.55%231.55%-46.72%44.52%

Correlation

The correlation between MSFT.NEO and NVDA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2021 г.

0.56

Over the past year, the correlation between MSFT.NEO and NVDA has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MSFT.NEO:

CA$224.03B

NVDA:

$5.00T

EPS

MSFT.NEO:

CA$14.11

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

MSFT.NEO:

2.14

NVDA:

31.43

Коэффициент P/S

MSFT.NEO:

0.76

NVDA:

19.79

Коэффициент P/B

MSFT.NEO:

0.62

NVDA:

25.59

Общая выручка (12 мес.)

MSFT.NEO:

CA$293.81B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

MSFT.NEO:

CA$202.04B

NVDA:

$187.95B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corp CDR

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с MSFT.NEO:
MSFT.NEO с MSFTMSFT.NEO с NVDA.NEOMSFT.NEO с VOOMSFT.NEO с BRK-AMSFT.NEO с SPYMSFT.NEO с IOOMSFT.NEO с COKE
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

MSFT.NEO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.NEO
Ранг доходности на риск MSFT.NEO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.NEO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.NEO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.NEO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.NEO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.NEO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.NEO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFT.NEONVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.43

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.01

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.25

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.27

2.38

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

5.40

-5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT.NEO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.NEO на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.NEO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFT.NEONVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

1.43

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

1.14

-0.84

Просадки

Сравнение просадок MSFT.NEO и NVDA

Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.84%, что меньше максимальной просадки NVDA в -63.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFT.NEONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-63.31%

+25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.33%

-20.91%

-13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.33%

-37.37%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-11.51%

-10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.29%

-19.41%

+7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.49%

9.21%

+7.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.NEO и NVDA

Текущая волатильность для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) составляет 10.20%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 13.07%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFT.NEONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

13.07%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.47%

26.31%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

34.81%

-9.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.23%

50.53%

-23.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.23%

48.84%

-21.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.NEO и NVDA

Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности NVDA в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		1.15%0.99%1.01%1.01%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MSFT.NEO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microsoft Corp CDR и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
77.67B
81.62B
(MSFT.NEO) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. MSFT.NEO значения в CAD, NVDA значения в USD

Сравнение рентабельности MSFT.NEO и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microsoft Corp CDR и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
69.1%
74.9%
Активы портфеля
MSFT.NEO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о валовой прибыли в 53.63B при выручке в 77.67B, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

MSFT.NEO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила об операционной прибыли в 37.96B при выручке в 77.67B, что соответствует операционной рентабельности 48.9%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

MSFT.NEO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corp CDR сообщила о чистой прибыли в 27.75B при выручке в 77.67B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

MSFT.NEO and NVDA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFT.NEO и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор