PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFT.NEO с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFT.NEO с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и iShares Global 100 ETF (IOO).

IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFT.NEO и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFT.NEO и IOO

2026 (YTD)20252024202320222021
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		-23.90%12.97%11.57%56.83%-29.06%16.15%
IOO
iShares Global 100 ETF		-2.42%21.19%37.41%24.89%-10.38%10.08%
Разные валюты инструментов

MSFT.NEO торгуется в CAD, в то время как IOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MSFT.NEO показывает доходность -23.90%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -2.42%.

MSFT.NEO

1 день
-0.38%
1 месяц
-7.57%
С начала года
-23.90%
6 месяцев
-29.54%
1 год
-4.75%
3 года*
7.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.76%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
0.96%
1 год
23.97%
3 года*
22.96%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microsoft Corp CDR

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с MSFT.NEO:
MSFT.NEO с NVDAMSFT.NEO с MSFTMSFT.NEO с NVDA.NEOMSFT.NEO с VOOMSFT.NEO с SPYMSFT.NEO с BRK-AMSFT.NEO с COKE
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

MSFT.NEO vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFT.NEO
Ранг доходности на риск MSFT.NEO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.NEO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.NEO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.NEO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.NEO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.NEO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFT.NEO c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFT.NEOIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

1.27

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.81

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.92

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

7.68

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFT.NEO vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFT.NEO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFT.NEO и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFT.NEOIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.27

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.93

-0.75

Корреляция

Корреляция между MSFT.NEO и IOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFT.NEO и IOO

Дивидендная доходность MSFT.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT.NEO
Microsoft Corp CDR		1.31%0.99%1.01%1.01%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок MSFT.NEO и IOO

Максимальная просадка MSFT.NEO за все время составила -37.84%, что больше максимальной просадки IOO в -24.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFT.NEO и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFT.NEOIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.84%

-55.85%

+18.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.33%

-12.40%

-21.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.33%

-5.98%

-26.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-11.34%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.92%

2.63%

+10.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFT.NEO и IOO

Microsoft Corp CDR (MSFT.NEO) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что MSFT.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFT.NEOIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.05%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

10.75%

+8.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.63%

18.98%

+7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.96%

15.07%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.96%

15.91%

+11.05%