PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с TPDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSFRX с TPDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSFRX (MFS Total Return Fund) and TPDAX (Timothy Plan Defensive Strategies Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MSFRX returned 7.97%/yr vs 7.18%/yr for TPDAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFRX charges 0.72%/yr vs 1.37%/yr for TPDAX.

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и TPDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 10.96%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 7.97% против 7.18% соответственно.

MSFRX

1 день
0.05%
1 месяц
0.98%
С начала года
3.03%
6 месяцев
4.12%
1 год
11.65%
3 года*
12.46%
5 лет*
6.31%
10 лет*
7.97%

TPDAX

1 день
0.48%
1 месяц
-0.42%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.99%
1 год
25.38%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.65%
10 лет*
7.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSFRX и TPDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		3.03%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		10.96%23.97%5.29%7.71%-5.63%12.15%8.83%13.77%-7.24%4.14%

Correlation

The correlation between MSFRX and TPDAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2009 г.

0.66

Over the past year, the correlation between MSFRX and TPDAX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

Timothy Plan Defensive Strategies Fund

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOOMSFRX с RGT
Часто сравнивают с TPDAX:
TPDAX с ETIDXTPDAX с EFAVTPDAX с VTITPDAX с FHLKXTPDAX с CSIFXTPDAX с SACAXTPDAX с PFTSX

Доходность на риск

MSFRX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TPDAX
Ранг доходности на риск TPDAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPDAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPDAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPDAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPDAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPDAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFRXTPDAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.28

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.92

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.34

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

11.51

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFRX vs. TPDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TPDAX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и TPDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFRXTPDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.28

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.85

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.60

+0.05

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и TPDAX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и TPDAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSFRXTPDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-22.29%

-14.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-7.58%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.56%

-7.58%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-17.58%

+0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-22.29%

-2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-3.53%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.92%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.20%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и TPDAX

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 1.76%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSFRXTPDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

2.91%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.92%

9.47%

-4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.74%

11.17%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

10.18%

-0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

9.90%

+0.55%

Сравнение комиссий MSFRX и TPDAX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и TPDAX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности TPDAX в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.79%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%
TPDAX
Timothy Plan Defensive Strategies Fund		0.72%0.80%2.76%2.35%4.48%0.50%0.00%2.89%2.69%0.13%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSFRX and TPDAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPDAX has higher volatility (2.91%) compared to MSFRX (1.76%). In terms of maximum drawdown, MSFRX dropped -37.28% vs TPDAX's -22.29%.

TPDAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSFRX и TPDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор