Сравнение MSFRX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFRX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 1.18% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 7.28% соответственно.
MSFRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.00%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и TPDAX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
MSFRX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
MSFRX
TPDAX
Сравнение MSFRX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 2.18 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 2.82 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.59 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 13.57 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 2.18 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.96 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.74 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.59 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и TPDAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и TPDAX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.67% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и TPDAX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -22.29% | -14.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -7.58% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -17.58% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -22.29% | -2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -4.97% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -4.94% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.01% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и TPDAX
Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.49%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFRX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 4.40% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 9.86% | -4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 12.29% | -2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 10.14% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 9.87% | +0.58% |