Сравнение MSFRX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFRX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 1.18% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.00% против 2.53% соответственно.
MSFRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.00%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и STDAX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
MSFRX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
MSFRX
STDAX
Сравнение MSFRX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 4.33 | -3.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 7.27 | -5.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 2.54 | -1.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 6.81 | -5.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 32.75 | -27.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 4.33 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.43 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.38 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | -0.00 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и STDAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и STDAX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.67% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и STDAX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFRX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -76.81% | +39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -0.59% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -2.91% | -14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -26.89% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -9.47% | +5.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -31.94% | +26.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.12% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и STDAX
MFS Total Return Fund (MSFRX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFRX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 0.40% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 0.64% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 0.93% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 1.95% | +7.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 6.69% | +3.76% |