Сравнение MSFRX с STDAX
MSFRX (MFS Total Return Fund) and STDAX (SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MSFRX returned 7.97%/yr vs 2.40%/yr for STDAX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSFRX charges 0.72%/yr vs 0.35%/yr for STDAX.
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и STDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 1.30%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 7.97% против 2.40% соответственно.
MSFRX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 11.65%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.97%
STDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 2.40%
Сравнение доходности по годам MSFRX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 3.03% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 1.30% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Correlation
The correlation between MSFRX and STDAX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between MSFRX and STDAX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFRX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
MSFRX
STDAX
Сравнение MSFRX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 2.74 | -1.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 11.47 | -9.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.20 | 48.94 | -41.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 4.78 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.48 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.36 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.00 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и STDAX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и STDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFRX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -76.81% | +39.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.96% | -0.36% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.56% | -1.68% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -2.91% | -14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -26.89% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -8.71% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -31.77% | +26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 0.08% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и STDAX
MFS Total Return Fund (MSFRX) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFRX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.34% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.92% | 0.68% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 0.86% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 1.96% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 6.64% | +3.81% |
Сравнение комиссий MSFRX и STDAX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и STDAX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности STDAX в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.79% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.56% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Часто задаваемые вопросы
MSFRX and STDAX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFRX has higher volatility (1.76%) compared to STDAX (0.34%). In terms of maximum drawdown, MSFRX dropped -37.28% vs STDAX's -76.81%.
STDAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.78 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFRX и STDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор