PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFRX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFRX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		1.18%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%4.28%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

MSFRX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.18%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.48%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.00%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RGTMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с GWPAX

Сравнение комиссий MSFRX и PALDX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

MSFRX
MFS Total Return Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

MSFRX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFRXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.26

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.86

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.82

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

8.67

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFRX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFRXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.26

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.68

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.73

-0.08

Корреляция

Корреляция между MSFRX и PALDX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и PALDX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.67%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и PALDX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFRXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-26.16%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-8.20%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-20.47%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-4.16%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-4.16%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.72%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и PALDX

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.49%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFRXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

3.74%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

6.16%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

11.65%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

12.11%

-2.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

12.76%

-2.31%