Сравнение MSFRX с MFIOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Income Fund (MFIOX).
MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MSFRX и MFIOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSFRX и MFIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 1.18% | 10.98% | 14.73% | 10.34% | -9.70% | 14.00% | 9.72% | 20.20% | -5.80% | 12.18% |
MFIOX MFS Income Fund | -0.58% | 7.37% | 2.66% | 7.46% | -14.14% | -0.28% | 9.47% | 11.36% | -2.38% | 5.73% |
Доходность по периодам
С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у MFIOX с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции MSFRX превзошли акции MFIOX по среднегодовой доходности: 8.00% против 2.88% соответственно.
MSFRX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 9.48%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 8.00%
MFIOX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSFRX и MFIOX
MSFRX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MFIOX в 0.73%.
Доходность на риск
MSFRX vs. MFIOX — Ранг доходности на риск
MSFRX
MFIOX
Сравнение MSFRX c MFIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Income Fund (MFIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSFRX | MFIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.50 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.68 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 5.32 | +0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSFRX | MFIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.04 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.12 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.60 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.36 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между MSFRX и MFIOX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFRX и MFIOX
Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности MFIOX в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFRX MFS Total Return Fund | 8.67% | 8.93% | 14.87% | 6.19% | 5.38% | 8.33% | 6.93% | 3.22% | 4.99% | 5.67% | 3.54% | 5.55% |
MFIOX MFS Income Fund | 4.31% | 4.70% | 5.04% | 4.72% | 2.24% | 3.29% | 2.80% | 3.04% | 3.07% | 3.26% | 3.61% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок MSFRX и MFIOX
Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что больше максимальной просадки MFIOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и MFIOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSFRX | MFIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.28% | -19.07% | -18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -2.86% | -4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -19.07% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.70% | -19.07% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -2.15% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -2.19% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 0.90% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFRX и MFIOX
MFS Total Return Fund (MSFRX) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с MFS Income Fund (MFIOX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSFRX | MFIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 1.40% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.06% | 2.33% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.39% | 4.09% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.76% | 5.48% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.45% | 4.86% | +5.59% |