PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIOX с MFBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFIOX с MFBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Corporate Bond Fund (MFBFX).

MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. MFBFX управляется MFS. Фонд был запущен 8 мая 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности MFIOX и MFBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Corporate Bond Fund (MFBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFIOX и MFBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIOX
MFS Income Fund		-0.58%7.37%2.66%7.46%-14.14%-0.28%9.47%11.36%-2.38%5.73%
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		-0.85%7.35%2.03%8.09%-17.27%-1.47%11.01%14.43%-3.19%6.08%

Доходность по периодам

С начала года, MFIOX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у MFBFX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции MFIOX превзошли акции MFBFX по среднегодовой доходности: 2.88% против 2.43% соответственно.

MFIOX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.07%
1 год
3.84%
3 года*
4.45%
5 лет*
0.67%
10 лет*
2.88%

MFBFX

1 день
0.41%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.87%
3 года*
4.10%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Income Fund

MFS Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с MFIOX:
MFIOX с MACIXMFIOX с MHOIXMFIOX с MHITXMFIOX с SPAXXMFIOX с MEIAXMFIOX с FPURXMFIOX с MIGFX
Часто сравнивают с MFBFX:
MFBFX с MHOIXMFBFX с VBTLXMFBFX с FXNAXMFBFX с IVVMFBFX с MSFRXMFBFX с MIGFXMFBFX с FCBFX

Сравнение комиссий MFIOX и MFBFX

MFIOX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MFBFX в 0.76%.

MFBFX
MFS Corporate Bond Fund
MFIOX
MFS Income Fund

Доходность на риск

MFIOX vs. MFBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIOX
Ранг доходности на риск MFIOX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MFBFX
Ранг доходности на риск MFBFX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFBFX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFBFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFBFX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFBFX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFBFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIOX c MFBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Corporate Bond Fund (MFBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFIOXMFBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

0.91

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.45

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.32

4.70

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIOX vs. MFBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIOX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFBFX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIOX и MFBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFIOXMFBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

0.91

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.01

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.48

+0.88

Корреляция

Корреляция между MFIOX и MFBFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIOX и MFBFX

Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что больше доходности MFBFX в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFIOX
MFS Income Fund		4.31%4.70%5.04%4.72%2.24%3.29%2.80%3.04%3.07%3.26%3.61%4.35%
MFBFX
MFS Corporate Bond Fund		4.25%4.54%3.74%3.16%2.46%5.61%3.47%3.01%3.15%3.07%3.27%4.16%

Просадки

Сравнение просадок MFIOX и MFBFX

Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки MFBFX в -29.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и MFBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFIOXMFBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-29.78%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-3.23%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-23.44%

+4.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-23.44%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-4.37%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-6.20%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.00%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIOX и MFBFX

Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.40%, в то время как у MFS Corporate Bond Fund (MFBFX) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFIOXMFBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

1.76%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.72%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

4.59%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

6.38%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

5.72%

-0.86%