Сравнение MFIOX с FPURX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX).
MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. FPURX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 1947 г..
Доходность
Сравнение доходности MFIOX и FPURX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFIOX и FPURX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | -0.58% | 7.37% | 2.66% | 7.46% | -14.14% | -0.28% | 9.47% | 11.36% | -2.38% | 5.73% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | -1.27% | 12.22% | 18.94% | 20.20% | -17.35% | 18.92% | 20.58% | 21.27% | -4.18% | 18.28% |
Доходность по периодам
С начала года, MFIOX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции MFIOX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 2.88% против 10.52% соответственно.
MFIOX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.88%
FPURX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -1.27%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 14.48%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFIOX и FPURX
MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.
Доходность на риск
MFIOX vs. FPURX — Ранг доходности на риск
MFIOX
FPURX
Сравнение MFIOX c FPURX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIOX | FPURX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.74 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.84 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 7.80 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIOX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.61 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.71 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между MFIOX и FPURX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIOX и FPURX
Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности FPURX в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | 4.31% | 4.70% | 5.04% | 4.72% | 2.24% | 3.29% | 2.80% | 3.04% | 3.07% | 3.26% | 3.61% | 4.35% |
FPURX Fidelity Puritan Fund | 6.92% | 6.83% | 11.30% | 5.34% | 9.38% | 13.10% | 5.10% | 4.29% | 15.26% | 3.78% | 3.71% | 7.49% |
Просадки
Сравнение просадок MFIOX и FPURX
Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и FPURX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFIOX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -31.76% | +12.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -8.48% | +5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -22.53% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -23.93% | +4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -5.06% | +2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -4.66% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.00% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIOX и FPURX
Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.40%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFIOX | FPURX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 4.70% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 7.89% | -5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 12.65% | -8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 13.28% | -7.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 13.05% | -8.19% |