PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFIOX с SPAXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFIOX с SPAXX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX).

MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. SPAXX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFIOX или SPAXX.

Корреляция

Корреляция между MFIOX и SPAXX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности MFIOX и SPAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Income Fund (MFIOX) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
186.57%
13.58%
MFIOX
SPAXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFIOX:

1.26

SPAXX:

3.04

Индекс Язвы

MFIOX:

1.70%

SPAXX:

0.00%

Дневная вол-ть

MFIOX:

5.16%

SPAXX:

1.28%

Макс. просадка

MFIOX:

-41.67%

SPAXX:

0.00%

Текущая просадка

MFIOX:

-5.28%

SPAXX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, MFIOX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у SPAXX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции MFIOX превзошли акции SPAXX по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.28% соответственно.

MFIOX

С начала года

1.42%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

1.25%

1 год

5.42%

5 лет

1.05%

10 лет

2.29%

SPAXX

С начала года

0.65%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

1.37%

1 год

3.90%

5 лет

2.31%

10 лет

1.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFIOX и SPAXX

MFIOX
MFS Income Fund
График комиссии MFIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MFIOX: 0.73%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFIOX и SPAXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIOX
Ранг риск-скорректированной доходности MFIOX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPAXX
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFIOX c SPAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MFIOX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MFIOX: 1.02
SPAXX: 3.04
Коэффициент Сортино MFIOX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MFIOX: 1.54
Коэффициент Омега MFIOX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MFIOX: 1.18
Коэффициент Кальмара MFIOX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MFIOX: 0.49
Коэффициент Мартина MFIOX, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
MFIOX: 3.07

Показатель коэффициента Шарпа MFIOX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа SPAXX равного 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIOX и SPAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.02
3.04
MFIOX
SPAXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIOX и SPAXX

Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности SPAXX в 4.15%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFIOX
MFS Income Fund		4.64%5.04%4.72%2.97%2.30%2.65%3.05%3.07%3.27%3.63%4.01%4.24%
SPAXX
Fidelity Government Money Market Fund		4.15%4.81%4.68%1.30%0.01%0.26%0.98%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFIOX и SPAXX

Максимальная просадка MFIOX за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки SPAXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и SPAXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.28%
0
MFIOX
SPAXX

Волатильность

Сравнение волатильности MFIOX и SPAXX

MFS Income Fund (MFIOX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с Fidelity Government Money Market Fund (SPAXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.99%
0
MFIOX
SPAXX