PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIOX с MACIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MFIOX с MACIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MFIOX (MFS Income Fund) and MACIX (MFS Conservative Allocation Fund) are both mutual funds - MFIOX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by MFS, while MACIX is a Diversified Portfolio fund managed by MFS. Over the past 10 years, MFIOX returned 2.75%/yr vs 6.02%/yr for MACIX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. MFIOX charges 0.73%/yr vs 0.58%/yr for MACIX.

Доходность

Сравнение доходности MFIOX и MACIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MFIOX показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у MACIX с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции MFIOX уступали акциям MACIX по среднегодовой доходности: 2.75% против 6.02% соответственно.

MFIOX

1 день
0.00%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.85%
3 года*
5.05%
5 лет*
0.75%
10 лет*
2.75%

MACIX

1 день
0.17%
1 месяц
1.33%
С начала года
3.06%
6 месяцев
3.27%
1 год
9.35%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.80%
10 лет*
6.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MFIOX и MACIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIOX
MFS Income Fund		0.63%7.37%2.66%7.46%-14.14%-0.28%9.47%11.36%-2.38%5.73%
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		3.06%9.32%6.88%10.74%-13.30%8.15%11.88%17.36%-2.82%11.04%

Correlation

The correlation between MFIOX and MACIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г.

0.25

Over the past year, MFIOX and MACIX have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Income Fund

MFS Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с MFIOX:
MFIOX с MFBFXMFIOX с SPAXXMFIOX с MHITXMFIOX с MHOIXMFIOX с MEIAXMFIOX с FPURXMFIOX с MSFRX
Часто сравнивают с MACIX:
MACIX с MSFRXMACIX с MIGFXMACIX с VTIMACIX с TCAAXMACIX с CONWXMACIX с AVEFXMACIX с CSTAX

Доходность на риск

MFIOX vs. MACIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIOX
Ранг доходности на риск MFIOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MACIX
Ранг доходности на риск MACIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACIX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIOX c MACIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFIOXMACIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.81

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.61

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

1.88

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

8.29

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIOX vs. MACIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIOX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MACIX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIOX и MACIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFIOXMACIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.81

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.53

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.85

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.82

+0.54

Просадки

Сравнение просадок MFIOX и MACIX

Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки MACIX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и MACIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MFIOXMACIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-25.35%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-5.04%

+2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.88%

-6.42%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-18.41%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-18.41%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-2.60%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.14%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIOX и MACIX

Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.29%, в то время как у MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MFIOXMACIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

1.64%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

4.25%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

5.22%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

7.17%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.87%

7.14%

-2.27%

Сравнение комиссий MFIOX и MACIX

MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MACIX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIOX и MACIX

Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности MACIX в 5.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		5.89%6.07%7.08%3.47%3.61%3.89%3.01%3.65%5.14%4.60%2.76%1.95%
MFIOX
MFS Income Fund		4.70%4.70%5.04%4.72%2.24%3.29%2.80%3.04%3.07%3.26%3.61%4.35%

Часто задаваемые вопросы

MFIOX and MACIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MACIX has higher volatility (1.64%) compared to MFIOX (1.29%). In terms of maximum drawdown, MFIOX dropped -19.07% vs MACIX's -25.35%.

MACIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MFIOX и MACIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор