PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFIOX с MACIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFIOX с MACIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX).

MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. MACIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности MFIOX и MACIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFIOX и MACIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFIOX
MFS Income Fund		-0.75%7.37%2.66%7.46%-14.14%-0.28%9.47%11.36%-2.38%5.73%
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		-2.18%9.32%6.88%10.74%-13.30%8.15%11.88%17.36%-2.82%11.04%

Доходность по периодам

С начала года, MFIOX показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у MACIX с доходностью -2.18%. За последние 10 лет акции MFIOX уступали акциям MACIX по среднегодовой доходности: 2.86% против 5.67% соответственно.

MFIOX

1 день
0.51%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.23%
1 год
4.02%
3 года*
4.39%
5 лет*
0.72%
10 лет*
2.86%

MACIX

1 день
0.18%
1 месяц
-4.81%
С начала года
-2.18%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.10%
3 года*
6.87%
5 лет*
3.39%
10 лет*
5.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Income Fund

MFS Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с MFIOX:
MFIOX с MFBFXMFIOX с MHOIXMFIOX с MHITXMFIOX с SPAXXMFIOX с MEIAXMFIOX с FPURXMFIOX с MIGFX
Часто сравнивают с MACIX:
MACIX с MSFRXMACIX с MIGFXMACIX с VTIMACIX с TCAAXMACIX с CONWXMACIX с CSTAXMACIX с AVEFX

Сравнение комиссий MFIOX и MACIX

MFIOX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии MACIX в 0.58%.

MFIOX
MFS Income Fund
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

MFIOX vs. MACIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIOX
Ранг доходности на риск MFIOX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
MACIX
Ранг доходности на риск MACIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MACIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MACIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MACIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MACIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MACIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFIOX c MACIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Conservative Allocation Fund (MACIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFIOXMACIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.98

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.36

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.19

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

4.88

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFIOX vs. MACIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFIOX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MACIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIOX и MACIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFIOXMACIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.98

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.48

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.80

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.79

+0.57

Корреляция

Корреляция между MFIOX и MACIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIOX и MACIX

Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности MACIX в 6.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFIOX
MFS Income Fund		4.32%4.70%5.04%4.72%2.24%3.29%2.80%3.04%3.07%3.26%3.61%4.35%
MACIX
MFS Conservative Allocation Fund		6.20%6.07%7.08%3.47%3.61%3.89%3.01%3.65%5.14%4.60%2.76%1.95%

Просадки

Сравнение просадок MFIOX и MACIX

Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки MACIX в -25.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и MACIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFIOXMACIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-25.35%

+6.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.86%

-5.04%

+2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.07%

-18.41%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-18.41%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-4.87%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.19%

-2.61%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

1.22%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MFIOX и MACIX

Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.39%, в то время как у MFS Conservative Allocation Fund (MACIX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MACIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFIOXMACIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

2.29%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

3.83%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.10%

6.49%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.48%

7.14%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

7.11%

-2.25%