Сравнение MFIOX с MEIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Value Fund (MEIAX).
MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. MEIAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности MFIOX и MEIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFIOX и MEIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | -0.58% | 7.37% | 2.66% | 7.46% | -14.14% | -0.28% | 9.47% | 11.36% | -2.38% | 5.73% |
MEIAX MFS Value Fund | 1.01% | 12.97% | 11.60% | 7.92% | -6.25% | 25.11% | 3.71% | 29.73% | -10.11% | 16.97% |
Доходность по периодам
С начала года, MFIOX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у MEIAX с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции MFIOX уступали акциям MEIAX по среднегодовой доходности: 2.88% против 9.65% соответственно.
MFIOX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.45%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.88%
MEIAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 10.10%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 9.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFIOX и MEIAX
MFIOX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MEIAX в 0.80%.
Доходность на риск
MFIOX vs. MEIAX — Ранг доходности на риск
MFIOX
MEIAX
Сравнение MFIOX c MEIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и MFS Value Fund (MEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFIOX | MEIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.67 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.01 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.15 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.99 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.32 | 4.36 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFIOX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.67 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.58 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.36 | 0.58 | +0.78 |
Корреляция
Корреляция между MFIOX и MEIAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFIOX и MEIAX
Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности MEIAX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFIOX MFS Income Fund | 4.31% | 4.70% | 5.04% | 4.72% | 2.24% | 3.29% | 2.80% | 3.04% | 3.07% | 3.26% | 3.61% | 4.35% |
MEIAX MFS Value Fund | 9.44% | 9.34% | 9.10% | 8.21% | 7.36% | 3.10% | 2.42% | 2.97% | 3.36% | 3.87% | 2.84% | 5.73% |
Просадки
Сравнение просадок MFIOX и MEIAX
Максимальная просадка MFIOX за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки MEIAX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и MEIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFIOX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -52.85% | +33.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.86% | -11.10% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.07% | -17.72% | -1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -36.71% | +17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -5.04% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.19% | -6.57% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.53% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFIOX и MEIAX
Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 1.40%, в то время как у MFS Value Fund (MEIAX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFIOX | MEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 3.64% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.33% | 7.85% | -5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09% | 14.83% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 13.91% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 16.55% | -11.69% |