PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFIOX с MHITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFIOX с MHITX

Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Income Fund (MFIOX) и MFS High Income Fund (MHITX).

MFIOX управляется MFS. Фонд был запущен 29 окт. 1987 г.. MHITX управляется MFS. Фонд был запущен 17 февр. 1978 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFIOX или MHITX.

Корреляция

Корреляция между MFIOX и MHITX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности MFIOX и MHITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Income Fund (MFIOX) и MFS High Income Fund (MHITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
316.40%
845.90%
MFIOX
MHITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFIOX:

1.26

MHITX:

1.70

Коэф-т Сортино

MFIOX:

1.89

MHITX:

2.51

Коэф-т Омега

MFIOX:

1.23

MHITX:

1.42

Коэф-т Кальмара

MFIOX:

0.60

MHITX:

2.16

Коэф-т Мартина

MFIOX:

3.84

MHITX:

8.51

Индекс Язвы

MFIOX:

1.70%

MHITX:

0.85%

Дневная вол-ть

MFIOX:

5.16%

MHITX:

4.29%

Макс. просадка

MFIOX:

-41.67%

MHITX:

-36.81%

Текущая просадка

MFIOX:

-5.28%

MHITX:

-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, MFIOX показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у MHITX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции MFIOX уступали акциям MHITX по среднегодовой доходности: 2.29% против 3.81% соответственно.

MFIOX

С начала года

1.42%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

1.25%

1 год

5.42%

5 лет

1.05%

10 лет

2.29%

MHITX

С начала года

0.91%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

1.28%

1 год

6.21%

5 лет

4.84%

10 лет

3.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFIOX и MHITX

MFIOX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии MHITX в 0.86%.

MHITX
MFS High Income Fund
График комиссии MHITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MHITX: 0.86%
MFIOX
MFS Income Fund
График комиссии MFIOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MFIOX: 0.73%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFIOX и MHITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFIOX
Ранг риск-скорректированной доходности MFIOX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFIOX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFIOX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFIOX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFIOX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFIOX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
MHITX
Ранг риск-скорректированной доходности MHITX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MHITX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHITX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHITX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHITX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHITX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFIOX c MHITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Income Fund (MFIOX) и MFS High Income Fund (MHITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MFIOX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MFIOX: 1.26
MHITX: 1.70
Коэффициент Сортино MFIOX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MFIOX: 1.89
MHITX: 2.51
Коэффициент Омега MFIOX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MFIOX: 1.23
MHITX: 1.42
Коэффициент Кальмара MFIOX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
MFIOX: 0.60
MHITX: 2.16
Коэффициент Мартина MFIOX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
MFIOX: 3.84
MHITX: 8.51

Показатель коэффициента Шарпа MFIOX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHITX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFIOX и MHITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.26
1.70
MFIOX
MHITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFIOX и MHITX

Дивидендная доходность MFIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности MHITX в 5.74%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFIOX
MFS Income Fund		4.64%5.04%4.72%2.97%2.30%2.65%3.05%3.07%3.27%3.63%4.01%4.24%
MHITX
MFS High Income Fund		5.74%6.12%5.67%5.31%4.34%4.49%4.74%5.21%4.91%5.44%5.96%5.89%

Просадки

Сравнение просадок MFIOX и MHITX

Максимальная просадка MFIOX за все время составила -41.67%, что больше максимальной просадки MHITX в -36.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFIOX и MHITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.28%
-1.09%
MFIOX
MHITX

Волатильность

Сравнение волатильности MFIOX и MHITX

Текущая волатильность для MFS Income Fund (MFIOX) составляет 2.00%, в то время как у MFS High Income Fund (MHITX) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что MFIOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%December2025FebruaryMarchAprilMay
2.00%
2.38%
MFIOX
MHITX