PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSFRX с MFEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSFRX с MFEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Growth I (MFEIX).

MSFRX управляется MFS. Фонд был запущен 5 окт. 1970 г.. MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MSFRX и MFEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Growth I (MFEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSFRX и MFEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MSFRX
MFS Total Return Fund		1.18%10.98%14.73%10.34%-9.70%14.00%9.72%20.20%-5.80%12.18%
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%

Доходность по периодам

С начала года, MSFRX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у MFEIX с доходностью -10.32%. За последние 10 лет акции MSFRX уступали акциям MFEIX по среднегодовой доходности: 8.00% против 15.88% соответственно.

MSFRX

1 день
0.78%
1 месяц
-3.63%
С начала года
1.18%
6 месяцев
3.04%
1 год
9.48%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.00%

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Total Return Fund

MFS Growth I

Часто сравнивают с MSFRX:
MSFRX с AAETXMSFRX с MACIXMSFRX с TRIBMSFRX с RGTMSFRX с RVTMSFRX с PDSBMSFRX с VOO
Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQM

Сравнение комиссий MSFRX и MFEIX

MSFRX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MFEIX в 0.60%.

MSFRX
MFS Total Return Fund
MFEIX
MFS Growth I

Доходность на риск

MSFRX vs. MFEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSFRX
Ранг доходности на риск MSFRX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFRX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFRX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFRX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFRX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSFRX c MFEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Total Return Fund (MSFRX) и MFS Growth I (MFEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSFRXMFEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.49

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

0.85

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.12

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

0.61

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

2.06

+3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSFRX vs. MFEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSFRX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа MFEIX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSFRX и MFEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSFRXMFEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.49

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.42

+0.23

Корреляция

Корреляция между MSFRX и MFEIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSFRX и MFEIX

Дивидендная доходность MSFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что меньше доходности MFEIX в 16.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFRX
MFS Total Return Fund		8.67%8.93%14.87%6.19%5.38%8.33%6.93%3.22%4.99%5.67%3.54%5.55%
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%

Просадки

Сравнение просадок MSFRX и MFEIX

Максимальная просадка MSFRX за все время составила -37.28%, что меньше максимальной просадки MFEIX в -72.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFRX и MFEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MSFRXMFEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.28%

-72.24%

+34.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.49%

-17.30%

+9.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.02%

-36.11%

+19.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.70%

-36.11%

+11.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-14.14%

+10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-23.85%

+18.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

5.14%

-3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности MSFRX и MFEIX

Текущая волатильность для MFS Total Return Fund (MSFRX) составляет 2.49%, в то время как у MFS Growth I (MFEIX) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что MSFRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSFRXMFEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

6.97%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

12.65%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.39%

21.85%

-12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.76%

21.93%

-12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.45%

21.20%

-10.75%