PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFEIX с VIIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с VIIIX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFEIX или VIIIX.

Корреляция

Корреляция между MFEIX и VIIIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFEIX:

-0.04

VIIIX:

0.59

Коэф-т Сортино

MFEIX:

0.23

VIIIX:

1.08

Коэф-т Омега

MFEIX:

1.04

VIIIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

MFEIX:

0.04

VIIIX:

0.71

Коэф-т Мартина

MFEIX:

0.10

VIIIX:

2.71

Индекс Язвы

MFEIX:

11.89%

VIIIX:

4.96%

Дневная вол-ть

MFEIX:

26.82%

VIIIX:

19.74%

Макс. просадка

MFEIX:

-74.67%

VIIIX:

-55.18%

Текущая просадка

MFEIX:

-14.78%

VIIIX:

-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции MFEIX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 10.68% против 11.49% соответственно.

MFEIX

С начала года

0.01%

1 месяц

12.77%

6 месяцев

-10.98%

1 год

-1.09%

5 лет

9.24%

10 лет

10.68%

VIIIX

С начала года

0.91%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.10%

1 год

11.56%

5 лет

15.28%

10 лет

11.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFEIX и VIIIX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

MFEIX
MFS Growth I
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFEIX и VIIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг риск-скорректированной доходности MFEIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VIIIX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFEIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и VIIIX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности VIIIX в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFEIX
MFS Growth I		0.09%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%2.50%0.02%0.22%3.90%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		1.32%1.28%1.49%1.75%1.30%1.60%1.93%2.14%1.84%2.09%2.47%1.90%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и VIIIX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и VIIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и VIIIX

MFS Growth I (MFEIX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...