PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с VIIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEIX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%31.65%37.69%2.30%30.86%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		-4.34%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции MFEIX превзошли акции VIIIX по среднегодовой доходности: 15.88% против 14.15% соответственно.

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%

VIIIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.70%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с QQQMMFEIX с VINIX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Сравнение комиссий MFEIX и VIIIX

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

MFEIX
MFS Growth I
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

MFEIX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXVIIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.98

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.49

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.23

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.52

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

7.31

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.98

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.71

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.47

-0.05

Корреляция

Корреляция между MFEIX и VIIIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и VIIIX

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности VIIIX в 2.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.81%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и VIIIX

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и VIIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEIXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-55.18%

-17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-12.12%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-24.50%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

-33.79%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-6.24%

-7.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-10.07%

-13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.52%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и VIIIX

MFS Growth I (MFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEIXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.34%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

9.53%

+3.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

18.32%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

16.90%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

18.04%

+3.16%