- ISIN
- US5529858632
- CUSIP
- 552985863
- Эмитент
- MFS
- Дата выпуска
- 10 июл. 1997 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MFEIX
MFS Growth I (MFEIX) прибавил 6.3% с начала года. Текущая цена акции MFEIX — $209. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MFEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,958.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MFS Growth I (MFEIX) показал доход в 6.29% с начала года и 17.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MFEIX составила 17.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
MFS Growth I
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 6.29%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 17.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MFEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +21.5%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -20.8%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении MFEIX закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.03% | -4.02% | -5.59% | 12.99% | 4.07% | 0.80% | 6.29% | ||||||
| 2025 | 4.11% | -4.51% | -8.37% | 1.34% | 8.78% | 6.79% | 3.63% | -0.77% | 2.59% | 2.28% | -2.13% | -0.79% | 12.34% |
| 2024 | 4.42% | 8.45% | 2.61% | -4.56% | 6.35% | 5.50% | -1.80% | 1.21% | 1.69% | -0.74% | 6.16% | 12.95% | 49.67% |
| 2023 | 7.81% | -3.62% | 6.56% | 1.72% | 3.97% | 6.04% | 2.38% | 0.27% | -5.35% | -0.68% | 9.85% | 3.43% | 36.15% |
| 2022 | -9.67% | -5.41% | 2.59% | -11.86% | -1.20% | -7.43% | 10.74% | -5.88% | -9.92% | 4.74% | 5.61% | -6.17% | -31.14% |
| 2021 | -1.95% | 1.31% | 1.06% | 7.75% | -0.97% | 5.50% | 3.62% | 3.81% | -5.87% | 7.30% | -0.96% | 1.65% | 23.59% |
Метрики бенчмарка
MFS Growth I has an annualized alpha of 1.82%, beta of 1.07, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1997.
- This fund captured 120.71% of S&P 500 Index gains and 110.74% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.81, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.82%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 120.71%
- Участие в снижении
- 110.74%
Комиссия
Комиссия MFEIX составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MFEIX имеет ранг 14 по соотношению доходности и риска — в нижних 14% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MFS Growth I (MFEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MFEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.93 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 13.52 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MFS Growth I за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $29.48 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $29.48 | $29.48 | $51.37 | $8.36 | $1.39 | $5.37 | $5.77 | $2.00 | $3.55 | $2.38 | $1.20 | $2.70 |
Дивидендный доход | 14.11% | 14.99% | 25.47% | 4.86% | 1.05% | 2.76% | 3.57% | 1.57% | 3.78% | 2.50% | 1.61% | 3.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MFS Growth I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25.35 | $29.48 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $51.01 | $51.37 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.91 | $8.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.39 | $1.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.65 | $5.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MFS Growth I показал максимальную просадку в 72.24%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2796 торговых сессий.
Текущая просадка MFS Growth I составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -72.24%окт. 2002 г. | 2y 6mo | 11y 1mo | 13y 7moмарт 2000 г. - нояб. 2013 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -37.01%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 2mo 24d | 5mo 13dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.11%нояб. 2022 г. | 11mo 16d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -29.36%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 1d | 4mo 3dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.24%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 20d | 5mo 4dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| MFEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.24% | -56.78% | -15.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -9.10% | -8.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.24% | -18.90% | -4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -25.43% | -10.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -33.92% | -2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.74% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.73% | -10.72% | -13.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.31% | 1.97% | +3.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MFEIX
Добавьте MFS Growth I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MFEIX