PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MFEIX с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с QQQM

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MFEIX или QQQM.

Корреляция

Корреляция между MFEIX и QQQM составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MFEIX:

-0.04

QQQM:

0.62

Коэф-т Сортино

MFEIX:

0.23

QQQM:

1.15

Коэф-т Омега

MFEIX:

1.04

QQQM:

1.16

Коэф-т Кальмара

MFEIX:

0.04

QQQM:

0.79

Коэф-т Мартина

MFEIX:

0.10

QQQM:

2.58

Индекс Язвы

MFEIX:

11.89%

QQQM:

6.97%

Дневная вол-ть

MFEIX:

26.82%

QQQM:

25.20%

Макс. просадка

MFEIX:

-74.67%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

MFEIX:

-14.78%

QQQM:

-3.57%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 1.76%.

MFEIX

С начала года

0.01%

1 месяц

12.77%

6 месяцев

-10.98%

1 год

-1.09%

5 лет

9.24%

10 лет

10.68%

QQQM

С начала года

1.76%

1 месяц

13.38%

6 месяцев

2.45%

1 год

15.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MFEIX и QQQM

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

MFEIX
MFS Growth I
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MFEIX и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг риск-скорректированной доходности MFEIX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MFEIX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и QQQM

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности QQQM в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MFEIX
MFS Growth I		0.09%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.06%2.50%0.02%0.22%3.90%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.58%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и QQQM

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -74.67%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и QQQM

MFS Growth I (MFEIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 7.18% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...