PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MFEIX с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MFEIX с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MFEIX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth I (MFEIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MFEIX и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
MFEIX
MFS Growth I		-10.32%12.34%49.67%36.15%-31.14%23.59%2.55%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, MFEIX показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

MFEIX

1 день
3.82%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-10.97%
1 год
9.60%
3 года*
22.85%
5 лет*
11.27%
10 лет*
15.88%

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth I

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с MFEIX:
MFEIX с VOOMFEIX с QQQMFEIX с SPYGMFEIX с VIIIXMFEIX с IWFMFEIX с TBCIXMFEIX с VINIX
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Сравнение комиссий MFEIX и QQQM

MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

MFEIX
MFS Growth I
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Доходность на риск

MFEIX vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MFEIX
Ранг доходности на риск MFEIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MFEIX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MFEIXQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

1.09

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.68

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

2.02

-1.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

7.35

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MFEIX vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MFEIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MFEIX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MFEIXQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

1.09

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.64

-0.22

Корреляция

Корреляция между MFEIX и QQQM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MFEIX и QQQM

Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFEIX
MFS Growth I		16.72%14.99%25.47%4.86%1.05%2.76%3.57%1.57%3.78%2.50%1.61%3.65%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MFEIX и QQQM

Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

MFEIXQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.24%

-35.04%

-37.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.30%

-12.55%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-35.04%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.14%

-7.86%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.85%

-8.47%

-15.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

3.44%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности MFEIX и QQQM

MFS Growth I (MFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MFEIXQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.58%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

12.79%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

22.45%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

22.24%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

22.26%

-1.06%