Сравнение MFEIX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth I (MFEIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
MFEIX управляется MFS. Фонд был запущен 10 июл. 1997 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MFEIX и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MFEIX и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEIX MFS Growth I | -10.32% | 12.34% | 49.67% | 36.15% | -31.14% | 23.59% | 31.65% | 37.69% | 2.30% | 30.86% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MFEIX показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции MFEIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 15.88% против 18.99% соответственно.
MFEIX
- 1 день
- 3.82%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- -10.97%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 15.88%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MFEIX и QQQ
MFEIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
MFEIX vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MFEIX
QQQ
Сравнение MFEIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth I (MFEIX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MFEIX | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.07 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.85 | 1.66 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 2.00 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 7.32 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MFEIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.07 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.86 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MFEIX и QQQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MFEIX и QQQ
Дивидендная доходность MFEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFEIX MFS Growth I | 16.72% | 14.99% | 25.47% | 4.86% | 1.05% | 2.76% | 3.57% | 1.57% | 3.78% | 2.50% | 1.61% | 3.65% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок MFEIX и QQQ
Максимальная просадка MFEIX за все время составила -72.24%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MFEIX и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MFEIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.24% | -82.97% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.30% | -12.62% | -4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.11% | -35.12% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.11% | -35.12% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.14% | -7.86% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.85% | -32.99% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 3.44% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MFEIX и QQQ
MFS Growth I (MFEIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что MFEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MFEIX | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 6.61% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.65% | 12.82% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 22.70% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.93% | 22.38% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 22.25% | -1.05% |